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最終更新日:2017.04.28

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シリーズ: ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析

ベイズ統計学とファイナンス

ベイズ統計学とファイナンス

A5/256ページ/2009年03月15日
ISBN978-4-254-29011-0 C3050
定価4,536円(本体4,200円+税)

津田博史 ・中妻照雄 ・山田雄二 編

教科・科目 : 経営・数理・経済工学

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

〔内容〕階層ベイズモデルによる社債格付分析/外国債券投資の有効性/株式市場におけるブル・ベア相場の日次データ分析/レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル/企業の資源開発事業の統合リスク評価/債務担保証券(CD0)の価格予測

目次

はしがき

序論 ベイズ統計学とファイナンス─Black-Littermanアプローチを例として
 1 はじめに 
 2 主観確率による最適ポートフォリオ選択─Black-Littermanアプローチ 
 3 ベイズ的アプローチによる最適ポートフォリオ選択 
 4 まとめ 
 付録A 
 付録B 

特集論文
1 3層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析─マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ
 1 序論 
 2 モデル 
 3 階層ベイズモデルとしての定式化  
 4 マルコフ連鎖モンテカルロ法によるサンプリング 
 5 社債格付データへの応用 
 6 結論 

2 わが国投資家から見た外国債券投資の有効性─ベイジアンアプローチ
 1 序論  
 2 国際分散投資のメリットの計測 
 3 データならびに分析方法 
 4 分析結果  
 5 結論  
 補論:ギブスサンプラーの具体的構成方法  

3 株式市場におけるブル相場,ベア相場の日次データを用いた分析─ベイジアンアプローチ
 1 はじめに 
 2 モデル  
 3 ベイズ分析  
 4 実証分析 
 5 投資戦略についての検討  
 6 結論と今後の課題  

一般論文
4 レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル
 1 はじめに 
 2 モデル  
 3 実証研究  
 4 結論  
 付録:モデルの推定方法について  

5 企業における資源開発事業の統合リスク評価
 1 はじめに  
 2 代表的なポートフォリオのリスク尺度  
 3 先物期間構造事業評価モデルによる資源開発事業のバリュエーション  
 4 企業における事業ポートフォリオの統合リスク評価 
 5 実証分析 
 6 本研究のまとめ 

6 ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測
 1 はじめに 
 2 CDOについて 
 3 CDOの価格評価モデル 
 4 実証分析  
 5 おわりに 

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