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最終更新日:2017.04.28

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シリーズ: 応用ファイナンス講座 5

オプション市場分析への招待

オプション市場分析への招待

A5/224ページ/2009年04月20日
ISBN978-4-254-29590-0 C3350
定価4,212円(本体3,900円+税)

宮浩一 著

教科・科目 : 経営・数理・経済工学

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

重要なモデルを取り上げ,各モデルや数理的な分析手法の勘所をわかりやすく解説。〔内容〕BSモデルと拡張/デタミニスティックボラティリティモデル/ジャンプ拡張モデル/確率ボラティリティモデル/インプライド確率分布の実証分析/他

目次

1. オプション市場分析:本書の内容 
1.1 オプション市場分析の出発点 
1.2 BSモデル再訪とBSモデルの拡張(第2章) 
1.3 デタミニスティックボラティリティモデル(第3,6章) 
1.4 ジャンプ拡散モデル(第4,7章)  
1.5 確率ボラティリティモデル(第5,8章)  

2. BSモデル再訪とBSモデルの拡張  
2.1 二項モデルとBSモデルの株価過程  
2.2 二項モデルのオプション評価  
2.3 二項モデルに基づくBSモデルのツリー構築法  
2.4 BSモデルのオプション評価  
2.5 デタミニスティックモデルの紹介  
2.6 ジャンプ拡散モデルの紹介  
2.7 確率ボラティリティモデルの紹介  

3. デタミニスティックボラティリティモデル  
3.1 インプライドリスク中立確率の抽出法  
3.2 インプライドツリーの構築法(1)  
3.3 インプライドツリーの構築法(2)  
3.4 オプション市場価格に基づく局所ボラティリティの推定法  

4. ジャンプ拡散モデル 
4.1 ツリーモデルにおけるデルタヘッジと非完備性  
4.2 ジャンプ拡散過程のツリー構築法  
4.3 ジャンプリスクプレミアム  
4.4 ジャンプ拡散モデルのデルタヘッジとオプション評価式  
4.5 均衡モデルに基づくリスクプレミアムを含むオプションの評価式

5. 確率ボラティリティモデルと特性関数に基づくオプション評価
5.1 確率ボラティリティモデルのツリー構築法  
5.2 無リスクポートフォリオの構築に基づく評価法とリスク中立評価法 
5.3 特性関数を用いたオプション評価  
5.4 Hestonモデルと特性関数を用いたオプション評価  

6. インプライド確率分布の実証分析  
6.1 オプション評価における正規分布とNIG分布に関する実証分析  
6.2 DVMのインプライドラティスに関する実証分析  

7.ジャンプ過程に関連するオプション評価モデルの計量分析  
7.1 MJDモデルのエッジワース展開に基づくオプション評価  
7.2 ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジ  
7.3 株式オプション価格が織り込む連続成分とジャンプ成分  

8. 確率ボラティリティモデルに関連するオプション評価モデルの計量分析
8.1 インプライドツリーに基づくオプション評価モデルと市場価格との整合性
8.2 日経225オプション市場のボラティリティリスクプレミアム  

付録  
文献  
索引