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最終更新日:2019.06.14

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TSPによる計量経済分析入門 (第2版)

TSPによる計量経済分析入門

A5/184ページ/2006年02月25日
ISBN978-4-254-12164-3 C3041
定価3,240円(本体3,000円+税)

縄田和満 著

教科・科目 : 経営・数理・経済工学

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統計ソフトTSPによる基礎的な経済データ分析手法を解説する入門書の改訂版。演習中心に初学者でも理解できるよう構成〔内容〕TSP入門/回帰分析/重回帰分析/系列相関・不均一分散・多重共線性/同時方程式/時系列データ/他

目次

1. TSP入門
 1.1 TSPの起動
 1.2 簡単なTSPステートメントの入力
 1.3 外部ファイルからのデータの読み込み
 1.4 TSPによる簡単なデータの分析
 1.5 GiveWinによるバッチ処理
 1.6 フォルダ(ディレクトリ)の作成
 1.7 欠損値の取り扱い
2. 回帰分析の基礎
 2.1 回帰モデル
 2.2 最小二乗法による推定
 2.3 回帰係数の標本分布と検定
 2.4 回帰モデルにおける最尤法
 2.5 銅消費量データを使った回帰分析
3. 重回帰分析
 3.1 重回帰モデル
 3.2 重回帰方程式の推定
 3.3 重回帰分析における検定
 3.4 モデル選択とモデルのあてはまりのよさの基準
 3.5 ダミー変数
 3.6 銅消費量データを使った重回帰分析
 3.7 AICとカルバック・ライブラー情報量
4. 系列相関,不均一分散および多重共線性
 4.1 標準的な仮定
 4.2 誤差項の系列相関
 4.3 不均一分散
 4.4 多重共線性
5. 同時方程式モデル
 5.1 説明変数が確率変数の場合の最小二乗推定量
 5.2 需要・供給関数とマクロ経済モデル
 5.3 モデルが推定可能であるための条件
 5.4 同時方程式モデルの推定
 5.5 外生性の検定
 5.6 簡単なIS-LMモデルの推定
 5.7 識別可能性とランク条件
6. ARIMAモデルによる時系列データの分析
 6.1 自己回帰(AR)モデル
 6.2 移動平均(MA)モデル
 6.3 ARMAモデルとARIMAモデル
 6.4 ARIMAモデルの推定
 6.5 予測
 6.6 ARIMAモデルによる日本経済データの分析
 6.7 季節性とSARIMAモデル
参考文献
索 引

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