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最終更新日:2019.07.11

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シリーズ: シリーズ〈現代金融工学〉 3

期間構造モデルと金利デリバティブ

期間構造モデルと金利デリバティブ

A5/192ページ/1999年10月10日
ISBN978-4-254-27503-2 C3350
定価3,888円(本体3,600円+税)

木島正明 著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

実務で使える内容を心掛け,数学的厳密さと共に全体を通して概念をわかりやすく解説。〔内容〕準備/デリバティブの価格付け理論/スポットレートのモデル化/割引債価格/債券オプション/先物と先物オプション/金利スワップとキャップ

目次

1. 準 備
 1.1 いろいろな金利
   割引債とクーポン債/単利と複利/スポット・レート/フォワード・レート
 1.2 確率と確率過程の基礎
   正規分布と対数正規分布/ブラウン運動/確率微分方程式/マルチンゲール
 1.3 金利の期間構造モデル
   スポット・レート・モデル/フォワード・レート・モデル
 1.4 金利デリバティブ
   債券オプション/先渡契約と先物契約/金利スワップとキャップ
 1.5 章末問題
2. デリバティブの価格付け理論
 2.1 裁定機会と無裁定価格
 2.2 ブラック・ショールズの公式
 2.3 リスク中立化法
 2.4 先渡価格と測度変換
   フォワード中立化法/確率金利モデル/ギルサノフの定理とニューメレールの
   変更
 2.5 章末問題
3. スポット・レートのモデル化
 3.1 平均回帰モデル
 3.2 一般化モーメント法によるパラメータ推定
 3.3 非線形モデル
   多項式モデル/カオスを生成するモデル
 3.4 2ファクター・モデル
   状態変数モデル/確率ボラティリティ・モデル
 3.5 章末問題
4. 割引債価格
 4.1 割引債の無裁定価格
   リスクの市場価格とリスク中立確率/アフィン・モデル/
   カリブレーション/期間プレミアム
 4.2 代表的なスポット・レート・モデル
   バシチェック・モデル/CIRモデル/ハル・ホワイト・モデル/
   その他のシングル・ファクター・モデル
 4.3 2ファクター・モデルによる評価
   リスクの市場価格と割引債価格/代表的な2ファクター・モデル
 4.4 状態価格のモデル化
 4.5 章末問題
5. 債券オプション
 5.1 債券デリバティブ
 5.2 スポット・レート・モデルによる価格付け
   フォワード中立化法/代表的なスポット・レート・モデル
 5.3 HJMモデル
   リスクの市場価格/リスクの中立確率/フォワード中立確率/
   マルコフ・モデル
 5.4 章末問題
6. 先物と先物オプション
 6.1 先渡価格と先物価格
 6.2 先物オプション
   ブラックの公式/先渡オプションと先物オプション
 6.3 債券先物
   アフィン・モデル/HJMモデル
 6.4 章末問題
7. 金利スワップとキャップ
 7.1 スワップ・レート
 7.2 フォワードLIBORとフォワード中立確率
   対数正規モデルとブラックの公式/アリアー・スワップとアリアー・キャップ
 7.3 BGMモデル
 7.4 章末問題
8. 問と章末問題の略解
9. 参考文献
10. 索  引