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最終更新日:2019.07.11

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シリーズ: シリーズ〈現代金融工学〉 8

信用リスク評価の数理モデル

信用リスク評価の数理モデル

A5/168ページ/1999年10月10日
ISBN978-4-254-27508-7 C3350
定価3,888円(本体3,600円+税)

木島正明 ・小守林克哉 著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

デフォルト(倒産)発生のモデルや統計分析の手法を解説した信用リスク分析の入門書。〔内容〕デフォルトと信用リスク/デフォルト発生のモデル化/判別分析/一般線形モデル/確率選択モデル/ハザードモデル/市場性資産の信用リスク評価

目次

1. デフォルトと信用リスク
 1.1 信用リスクのとらえ方
 1.2 デフォルト時点の確率分布
   金融におけるデフォルトの特徴/デフォルト率とハザード関数
 1.3 既存研究の流れと本書の構成
 1.4 章末問題
2. デフォルト発生のモデル化
 2.1 状態空間モデル
   拡散過程によるモデル化/複合ポアソン過程によるモデル化/
   マルコフ連鎖によるモデル化
 2.2 デフォルト過程モデル
 2.3 デフォルト時点の同時分布
   多変量状態空間モデル/多変量デフォルト過程モデル
 2.4 章末問題
3. 判別分析
 3.1 判別分析とは
   2変量判別分析/多変量判別分析
 3.2 判別係数の推定と検定
   正規性の検定/等分散性の検定/判別係数の検定/誤判別の確率
 3.3 デフォルト・非デフォルトの判別
   2変量による判別分析/5変量による判別分析
 3.4 章末問題
4. 一般化線形モデル
 4.1 一般化線形モデルとは
 4.2 二項ロジット・モデル
 4.3 二項プロビット・モデル
 4.4 標本データからの推定と検定
   パラメータの推定/パラメータの検定/数値計算例:デフォルト分析
 4.5 二項モデルの拡張
   逐次ロジット・モデル/順序ロジット・モデル/
   数値計算例:信用ランク分析(1)
 4.6 ポアソン回帰モデル
 4.7 章末問題
5. 確率選択モデル
 5.1 確率選択モデルとは
 5.2 代表的な確率選択モデル
   多項ロジット・モデル/多項プロビット・モデル/
   数値計算例:信用ランク分析(2)
 5.3 条件付きロジット・モデル
 5.4 章末問題
6. ハザード・モデル
 6.1 生存時間とハザード関数
   打ち切りデータ/パラメトリック・モデル/カプラン・マイヤー法
 6.2 比例ハザード・モデル
   比例ハザード性/比例ハザード・モデルと部分尤度
 6.3 金融への応用
   銀行の倒産予測モデル/プリペイメント・リスクの評価
 6.4 章末問題
7. 市場性資産の信用リスク評価
 7.1 企業資産価格モデル
 7.2 デフォルト過程によるモデル化
   Duffie-Singletonモデル/Jarrow-Turnbullモデル
 7.3 マルコフ連鎖モデル
   吸収マルコフ連鎖と格付けの推移/リスク・プレミアム調整率/
   Kijima-Komoribayasiによる改良
 7.4 クレジット・デリバティブの評価
   イールド・スプレッド・オプション/バスケット・クレジット・スワップ
8. 章末問題
 8.1 サンプル・データ
 8.2 章末問題の略解
9. 参考文献
10. 索 引