シリーズ： FinTechライブラリー

最適投資戦略 ―ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践―

A5／208ページ／2018年12月01日
ISBN978-4-254-27585-8　C3334
定価3,672円（本体3,400円＋税）

津田博史 監修／小松高広 著

最適投資戦略の伝統と進化〔内容〕ポートフォリオ構築の基礎／前提条件の緩和：ゼロ・ベータCAPM，ブラック・リターマン・モデル（混合推定，ベイズ定理），カルマン・フィルター（状態空間モデル，ベイズ更新）／レジーム・スイッチ・モデル

編集部から ・市場変動に対応した資産運用の考え方を実務家が解説。 ・伝統的な手法と機械学習など新たなデータ解析ツールを踏まえた進化の両面を紹介。 ○本書の推薦文をいただきました。 「投資理論と現実のマーケットを理解する上で一読の価値がある良著」 高橋明彦 (東京大学大学院経済学研究科 教授) 良き友人そして元同僚 クリフォード S. アスネス、ジョン M. ルー (AQRキャピタル・マネジメント) ロバート B. リターマン (Kepos キャピタル)