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FinTechライブラリー 最適投資戦略 ―ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践―
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- 『最適投資戦略』第1刷_正誤表
※ 『最適投資戦略 ―ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践―』第1刷の正誤表です。（2020年6月17日現在）
内容紹介
最適投資戦略の伝統と進化〔内容〕ポートフォリオ構築の基礎／前提条件の緩和：ゼロ・ベータCAPM，ブラック・リターマン・モデル（混合推定，ベイズ定理），カルマン・フィルター（状態空間モデル，ベイズ更新）／レジーム・スイッチ・モデル
編集部から
・市場変動に対応した資産運用の考え方を実務家が解説。
・伝統的な手法と機械学習など新たなデータ解析ツールを踏まえた進化の両面を紹介。
○本書の推薦文をいただきました。
「投資理論と現実のマーケットを理解する上で一読の価値がある良著」
高橋明彦 (東京大学大学院経済学研究科 教授)
良き友人そして元同僚
クリフォード S. アスネス、ジョン M. ルー (AQRキャピタル・マネジメント)
ロバート B. リターマン (Kepos キャピタル)
正誤表を公開しました。(2020.6.18)
