·×Î̷кѳإϥó¥É¥Ö¥Ã¥¯
A5¡¿1048¥Ú¡¼¥¸¡¿2007ǯ10·î30Æü
ISBN978-4-254-29007-3¡¡C3050
Äê²Á29,400±ß¡ÊÀǹþ¡Ë
̬ëÀéÑàɧ ¡¦ÆìÅÄÏÂËþ ¡¦Ï¹çÈ¥ ÊÔ
·×Î̷кѳؤδðÁ䫤é±þÍѤޤǤò30;¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¤¾Ü¤·¤¯²òÀ⤹¤ë¡£¡ÌÆâÍÆ¡ÍÈùʬ¡¦ÀÑʬ¡¤°ËÆ£ÀÑʬ¡¿¹ÔÎó¡¿Åý·×Ū¿ä¬¡¿³ÎΨ²áÄø¡¿É¸½à²óµ¢¥â¥Ç¥ë¡¿¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿äÄê¡ÊLS,QML¾¡Ë¡¿¼«¸ÊÁê´Ø¡¿ÉԶѰìʬ»¶¡¿Àµµ¬À¤Î¸¡Äê¡¿¹½Â¤ÊѲ½¥Æ¥¹¥È¡¿Æ±»þÊýÄø¼°¡¿´è·ò¿äÄê¡¿Êñ³ç¥Æ¥¹¥È¡¿µ¨ÀáÄ´À°Ë¡¡¿»º¶ÈÏ¢´ØÊ¬ÀÏ¡¿»þ·ÏÎóʬÀÏ¡ÊARIMA,VAR¾)¡¿¥«¥ë¥Þ¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¿¥¦¥§¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È²òÀÏ¡¿¥Ù¥¤¥¸¥¢¥ó·×Î̷кѳء¿¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥íË¡¡¿¼ÁŪ¥Ç¡¼¥¿¡¿À¸Â¸²òÀÏ¥â¥Ç¥ë¡¿Â¾¡£[Ω¤ÁÆÉ¤ß]¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤«¤é
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö·ÐºÑ³Ø¡×¤Ï»×ÊÛŪ¤ÊÆ»ÆÁ²Ê³Ø¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥ß¥¹¤â¥ß¥ë¤â¥Þ¥ë¥¯¥¹¤â¡¤Îò»Ë³Ø¤Èů³Ø¤È½éÊâŪ¤ÊÂå¿ôÊýÄø¼°¤ò·È¤¨¤Æ·ÐºÑ¸½¾Ý¤ËΩ¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤ÄäÂÚ¤ò·Ð¤¿·ÐºÑ³Ø¤¬Åý·×³Ø¤ÎÊýË¡ÏÀ¤È¿ôÍý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¤·ÐºÑ¸½¾Ý¤Î¿ôÎÌŪÇİ®¡¦Ê¬ÀϤ¬²Äǽ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¤¤ï¤º¤«¤³¤Î100ǯ´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬·×Î̷кѳؤȸƤФì¤ëʬÌî¤Ç¤¢¤ê¡¤Ëܽñ¤Ï¤½¤Î¼çÍץơ¼¥Þ¤ò½¸ÂçÀ®¤·¤¿Ï½ñ¤Ç¤ÏÈæÎà¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ ¡¡Ëܽñ¤ÏÂ礤¯»ÍÉô¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂèIÉô¤ÏÀþ·ÁÂå¿ô¤ä³ÎΨÅý·×¤Î¿ôÍýŪ²òÀâ¤ò»Ü¤¹´ðÁÃÊÔ¡¤ÂèIIÉô¤ÏÊÑÎ̴֤δط¸¤òõ¤ë²óµ¢Ê¬ÀÏÊÔ¡¤ÂèIIIÉô¤Ï»þ´Ö·Ð²á¤Ë¤è¤ëÊÑÎÌ¤ÎÆ°ÂÖ¤òõ¤ë»þ·ÏÎóʬÀÏÊÔ¡¤ÂèIVÉô¤Ï¥Ù¥¤¥ºÅý·×¤ä¶õ´ÖÅý·×¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤¼êË¡¤ò±þÍѤ·¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ÊԤǤ¹¡£·ÐºÑ³Ø¡¦Åý·×³Ø¤Î³ØÉô¾åµé¤«¤éÂç³Ø±¡À¸¡¦¸¦µæ¼Ô¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ³èÍѤµ¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡¾¯¿ôÀº±Ô¼çµÁ¤Ë¤è¤ë¼¹É®¤¬Ëܽñ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃħ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Î´ðÁ䫤é±þÍѤޤǤòÂè°ì¿Í¼Ô¤Î°ì´Ó¤·¤¿É®ÃפDzòÀ⤹¤ë¤È¤¤¤¦¼¹É®Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¤1¾Ï1¼¹É®¼Ô¤ò¸¶Â§¤È¤·¡¤Á´30¾Ï¤«¤éÀ®¤ëËÜʸ¤Ï¤ï¤º¤«26̾¤ÎÀº±Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬Ã´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â̾¤Ê¼¹É®¼Ô¤Î¸¶¹Æ¤ËÂФ·¤ÆÊÔ½¸°Ñ°÷¤«¤é¿¤¯¤ÎÃíʸ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¤²þ¹Æ°ÍÍê¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÎä¤ä´À¤ò¤«¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ñÀÒÁ´ÂΤòÄ̤¸¤¿ÆâÍÆÌ̤Ǥο¾¯¤Î½ÅÊ£¤ÏÀ§¤È¤·¡¤¤à¤·¤í³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤ÎÂηÏŪ¤Êµ½Ò¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Ï´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¾Ï¤«¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡¡¤È¤³¤í¤ÇÆüËܤλäÂç·ÐºÑ³ØÉô¤ÎÂç¿¿ô¤Ïº£¤â¤Ã¤Æ¡Ö»×ÊÛŪ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¤¿ô³Ø¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Á¥ó¥×¥ó¥«¥ó¥×¥ó¤Ç¤âÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ÔÎ󼰤ʤɸ«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤³ØÀ¸¤¬Ëܽñ¤òÆÉ¤ß¤³¤Ê¤¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀé¿Ò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯´ë²è¤ÎɬÍ×À¤òÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÀî¸ý¡Ë
¼¹É®¼Ô°ìÍ÷
¡ÚÊÔ½¸¼Ô¡Û ̬ëÀéÑàɧ¡¤ÆìÅÄÏÂËþ¡¤Ï¹çÈ¥ ¡Ú¼¹É®¼Ô¡Ê50²»½ç)¡Û Âçë°ìÇÂçÄÅÂÙ²ð¡¤Â翹͵¹À¡¤¶â߷ͺ°ìϺ¡¤ÀîºêÁ¹ñͧľ¿Í¡¤¸ÅÀ¡±ÑÃË¡¤¶ùÅÄÏ¿͡¤ÅÄÃæ¾¡¿Í¡¤Ã«ºêµ×»Ö¡¤ÄÑÎÉɧ¡¤¾È°æ¿É§¡¤Ï²²ÖÄçÉס¤ÆìÅÄÏÂËþ¡¤±©¿¹ÌÐÇ·¡¤Áḫ¶Ñ¡¤¸¶¾°¹¬¡¤È¼¶âÈþ¡¤Ê¿ÅıÑÌÀ¡¤ËÜÅÄÉÒͺ¡¤Ì¬Ã«ÀéÑàɧ¡¤ÌðÅçÈþ´²¡¤ÕÊö¡¤µÈÅĤ¢¤Ä¤·¡¤Ï¹çÈ¥¡¤ÅÏÉôÉÒÌÀ
Ìܼ¡
µ.¡¡´ðÁÃ
1.¡¡Èùʬ¡¦ÀÑʬ¡¤³ÎΨʬÉÛ¡¤¥Ö¥é¥¦¥ó±¿Æ°¡¤°ËÆ£ÀÑʬ ¡¡1.1¡¡Èùʬ¡¦ÀÑʬ ¡¡1.2¡¡³ÎΨÏÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ô³ØÅª´ðÁÃÃμ± ¡¡1.3¡¡ÂåɽŪ¤Ê³ÎΨʬÉÛ ¡¡1.4¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó±¿Æ°¤È°ËÆ£ÀÑʬ
2.¡¡¥Ù¥¯¥È¥ë¤È¹ÔÎó ¡¡2.1¡¡¥Ù¥¯¥È¥ë ¡¡2.2¡¡¹ÔÎó ¡¡2.3¡¡¹ÔÎó¼° ¡¡2.4¡¡µÕ¹ÔÎó ¡¡2.5¡¡¥Ù¥¯¥È¥ë¤ÎÀþ·ÁÆÈΩ¤È¹ÔÎó¤Î³¬¿ô ¡¡2.6¡¡¸ÇÍÃͤȸÇÍ¥Ù¥¯¥È¥ë ¡¡2.7¡¡¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ë¤è¤ëÈùʬ¡¤2¼¡·Á¼°
3.¡¡Åý·×Ū¿ä¬ ¡¡3.1¡¡¿äÄꡤ²¾À⸡Äꡤ3¤Ä¤ÎÂçɸËܸ¡Äê ¡¡3.2¡¡¶Ë¸ÂÍýÏÀ
4.¡¡³ÎΨ²áÄø ¡¡4.1¡¡ÄêµÁ ¡¡4.2¡¡´ðËÜŪ¤Ê³ÎΨ²áÄø ¡¡4.3¡¡ÂåɽŪ¤Ê³ÎΨ²áÄø
¶.¡¡²óµ¢Ê¬ÀϤȤ½¤Î±þÍÑ
5.¡¡É¸½à²óµ¢Ê¬ÀÏ ¡¡5.1¡¡Ã±²óµ¢Ê¬ÀÏ ¡¡5.2¡¡½Å²óµ¢Ê¬ÀÏ ¡¡5.3¡¡¹ÔÎó¤Ë¤è¤ë²óµ¢Ê¬ÀÏ
6.¡¡²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿äÄê ¡¡6.1¡¡²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÄê¡Ê1¡Ë¡§ºÇ¾®2¾èË¡¡¤°ìÈ̲½ºÇ¾®2¾èË¡¡¤ºÇÌàË¡¡¤µ¼»÷ºÇÌàË¡¡¤ÈóÀþ·ÁºÇ¾®2¾èË¡¡¤ÀäÂÐÊк¹Ë¡¡¤·Ð¸³ÌàÅÙË¡ ¡¡6.2¡¡²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÄê¡Ê2)¡§°ìÈ̲½ÀÑΨˡ¡¤ÁàºîÊÑ¿ôË¡¡¤ÈóÀþ·Á¿äÄê
7.¡¡¼«¸ÊÁê´Ø ¡¡7.1¡¡¼«¸ÊÁê´Ø¤È¤Ï ¡¡7.2¡¡¼«¸ÊÁê´Ø¤ÎȯÀ¸¤ÎÍýͳ ¡¡7.3¡¡¼«¸ÊÁê´Ø¤Î·ë²Ì ¡¡7.4¡¡¼«¸ÊÁê´Ø¤Î¸¡Äê ¡¡7.5¡¡°ìÈ̲½ºÇ¾®2¾èË¡ ¡¡7.6¡¡ºÇÌàË¡¤Ë¤è¤ë¿äÄê ¡¡7.7¡¡AR(1¡Ë°Ê³°¤Î¼«¸ÊÁê´Ø¤Ø¤ÎÂнèË¡ ¡¡7.8¡¡²ßʾ¼ûÍ×´Ø¿ô¤Î¿äÄê
8.¡¡ÉԶѰìʬ»¶ ¡¡8.1¡¡ÉԶѰìʬ»¶¤Î±Æ¶Á ¡¡8.2¡¡ÉԶѰìʬ»¶¤Î¸¡Äê ¡¡8.3¡¡ÉԶѰìʬ»¶¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¿äÄê ¡¡8.4¡¡±þÍÑÎã¡§¥Ø¥É¥Ë¥Ã¥¯½»Âð²Á³Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÄê
9.¡¡Àµµ¬À¤Î¸¡Äê ¡¡9.1¡¡¸íº¹¹à¤ÎÈóÀµµ¬À ¡¡9.2¡¡Àµµ¬³ÎΨ¥×¥í¥Ã¥È ¡¡9.3¡¡ÏÄÅÙ¤ÈÀíÅÙ ¡¡9.4¡¡ÏÄÅÙ¤ÈÀíÅÙ¤òÍѤ¤¤ëÀµµ¬À¤Î¸¡Äê ¡¡9.5¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥ó-¥·¥§¥ó¥È¥ó¡Ê¥¸¥ã¥ë¥¯-¥Ù¥é¡Ë¸¡Äê ¡¡9.6¡¡¥®¥¢¥ê¡¼¸¡Äê ¡¡9.7¡¡¥À¥´¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤ÎD ¡¡9.8¡¡ÏÄÅÙ¡á0¤¢¤ë¤¤¤ÏÀíÅÙ¡á3¤Î¸¡Äê ¡¡9.9¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó-¥À¡¼¥ê¥ó¸¡Äê ¡¡9.10¡¡Èϰϥƥ¹¥È ¡¡9.11¡¡ºÇ¾®2¾è»Äº¹¤òÍѤ¤¤ëÀµµ¬À¸¡Äê ¡¡9.12¡¡°ìÊÑ¿ô¤ÎÀµµ¬À¸¡Äê¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡ÄêÅý·×Î̤θ¡ÄêÎÏ ¡¡9.13¡¡ºÇ¾®2¾è»Äº¹¤òÍѤ¤¤ëÀµµ¬À¸¡ÄêÅý·×Î̤θ¡ÄêÎÏ
10.¡¡¹½Â¤ÊѲ½¥Æ¥¹¥È ¡¡10.1¡¡¹½Â¤ÊѲ½ ¡¡10.2¡¡Àþ·Á²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤È²óµ¢·¸¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÀþ·ÁÀ©Ìó ¡¡10.3¡¡¹½Â¤ÊѲ½¤Î¸¡Äê ¡¡10.4¡¡¿ôÃÍÎã ¡¡10.5¡¡Ã༡Chow¸¡Äê ¡¡10.6¡¡¥À¥ß¡¼ÊÑ¿ô¤Ë¤è¤ë¹½Â¤ÊѲ½¤Î¸¡Äê ¡¡10.7¡¡Á²¼¡Åª¹½Â¤ÊѲ½¥â¥Ç¥ë ¡¡10.8¡¡Ê¬»¶¤¬Åù¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Î¹½Â¤ÊѲ½¤Î¸¡Äê
11.¡¡Æ±»þÊýÄø¼°ÂÎ·Ï ¡¡11.1¡¡Æ±»þÊýÄø¼°¥â¥Ç¥ë¤ÈƱ»þÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê ¡¡11.2¡¡Æ±»þÊýÄø¼°¥â¥Ç¥ë¤È¼±ÊÌÌäÂê ¡¡11.3¡¡Æ±»þÊýÄø¼°¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÄêÌäÂê ¡¡11.4¡¡Æ°³ØÅªÆ±»þÊýÄø¼°¥â¥Ç¥ë ¡¡11.5¡¡Æ±»þÊýÄø¼°¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÈãȽ ¡¡11.6¡¡¹çÍýŪ´üÂÔ·ÁÀ®¥â¥Ç¥ë ¡¡11.7¡¡Æ±»þÊýÄø¼°¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î±þÍÑ¡Ê1)¡§ÅÁÅýŪ¥Þ¥¯¥í·×ÎÌ¥â¥Ç¥ë ¡¡11.8¡¡Æ±»þÊýÄø¼°¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î±þÍÑ¡Ê2)¡§Forward Looking·¿¥Þ¥¯¥í·×ÎÌ¥â¥Ç¥ë
12.¡¡´è·ò¿äÄê ¡¡12.1¡¡Ä̾ï¤ÎºÇ¾®2¾èË¡¤Î¤Þ¤È¤á ¡¡12.2¡¡¥Ï¥Ã¥È¹ÔÎóH ¡¡12.3¡¡(ÆâŪ¡Ë¥¹¥Á¥å¡¼¥Ç¥ó¥È²½»Äº¹ ¡¡12.4¡¡iÈÖÌܤδѬÃͤòºï½ü¤·¤¿¤È¤¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿äÄêÃͤÎÊѲ½ ¡¡12.5¡¡(³°Åª¡Ë¥¹¥Á¥å¡¼¥Ç¥ó¥È²½»Äº¹ ¡¡12.6¡¡ÈïÀâÌÀÊÑ¿ô¤Î¿äÄêÃͤؤαƶÁ ¡¡12.7¡¡¥¯¥Ã¥¯¤ÎD ¡¡12.8¡¡L-R¥×¥í¥Ã¥È ¡¡12.9¡¡´è·ò¿äÄê¤È¤Ï ¡¡12.10¡¡M¿äÄêÎÌ ¡¡12.11¡¡²óµ¢·¸¿ô¤ÎM¿äÄêÎÌ ¡¡12.12¡¡M¿äÄêÎ̤ÎÉÔÊÐÀ¤ÈÁ²¶áŪÆÃÀ ¡¡12.13¡¡£×´Ø¿ô ¡¡12.14¡¡¤¯¤êÊÖ¤·ºÆ²Ã½ÅºÇ¾®2¾èË¡¤ÈM¿äÄêÎÌ ¡¡12.15¡¡IRLS¤òÍѤ¤¤ë¤È¤¤ÎÃí°Õ ¡¡12.16¡¡M¿äÄê¤ÎÎã ¡¡12.17¡¡Í³¦±Æ¶Á¿äÄê ¡¡12.18¡¡Êø²õÅÀ ¡¡12.19¡¡LMS¡¤LAD¤ª¤è¤ÓLTS ¡¡12.20¡¡S¿äÄê ¡¡12.21¡¡2Ãʳ¬S¿äÄê ¡¡12.22¡¡¤ª¤ï¤ê¤Ë
13.¡¡Êñ³ç¥Æ¥¹¥È ¡¡13.1¡¡Êñ³ç¥Æ¥¹¥È ¡¡13.2¡¡RÐü±µ¤Ë¤è¤ë¥â¥Ç¥ëÁªÂò ¡¡13.3¡¡¥³¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥¹¥È ¡¡13.4¡¡¥³¥Ã¥¯¥¹-¥Ú¥µ¥é¥ó¥Æ¥¹¥È ¡¡13.5¡¡½¤Àµ¥³¥Ã¥¯¥¹-¥Ú¥µ¥é¥ó¥Æ¥¹¥È ¡¡13.6¡¡J¥Æ¥¹¥È ¡¡13.7¡¡JA¡¤PE¡¤BM¥Æ¥¹¥È ¡¡13.8¡¡Ê¿¶ÑÊñ³ç¥Æ¥¹¥È ¡¡13.9¡¡Í½Â¬Êñ³ç¥Æ¥¹¥È ¡¡13.10¡¡¤ª¤ï¤ê¤Ë
14.¡¡µ¨ÀáÄ´À°Ë¡ ¡¡14.1¡¡·ÐºÑ»þ·ÏÎó¤Îµ¨ÀáÀ ¡¡14.2¡¡µ¨ÀáÄ´À°Ë¡X-11 ¡¡14.3¡¡X-12-ARIMAË¡ ¡¡14.4¡¡Decomp¤ÈX-12-ARIMA ¡¡14.5¡¡µ¨ÀáÄ´À°¤È·×Î̷кÑʬÀÏ
15.¡¡»º¶ÈÏ¢´ØÊ¬ÀÏ ¡¡15.1¡¡»º¶ÈÏ¢´ØÊ¬ÀÏ¤È¤Ï ¡¡15.2¡¡»º¶ÈÏ¢´ØÉ½¤Î´ðËܳµÇ°¤È¹±Åù¼° ¡¡15.3¡¡³Æ¼ï¤Î»º¶ÈÏ¢´ØÉ½¤È¹ṉ̃·ÐºÑ·×»»¤È¤ÎÂбþ ¡¡15.4¡¡Çȵڷ׻»¤Î´ðÁà ¡¡15.5¡¡2ÉôÌç·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤«¤é¿ÉôÌç·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Ø ¡¡15.6¡¡ÆüËܤλº¶ÈÏ¢´ØÉ½¤ÎÆÃħ ¡¡15.7¡¡»º¶ÈÏ¢´ØÊ¬ÀϤΟ³« ¡¡15.8¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÏÃÂê
·.¡¡»þ·ÏÎóʬÀϤȤ½¤Î±þÍÑ
16.¡¡»þ·ÏÎóʬÀÏ¡Ê1)¡½ARIMA¥â¥Ç¥ë¡½ ¡¡16.1¡¡³ÎΨ²áÄø¤È¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Î¥¤¥º ¡¡16.2¡¡Äê¾ï³ÎΨ²áÄø ¡¡16.3¡¡Ê¿¶Ñ¡¤¼«¸ÊÁê´Ø·¸¿ô¡¤Êм«¸ÊÁê´Ø·¸¿ô¡¤¥¹¥Ú¥¯¥È¥ëÌ©ÅÙ ¡¡16.4¡¡°ìÊÑÎÌ»þ·ÏÎó¥â¥Ç¥ë ¡¡16.5¡¡ÏÂʬ¼¡¿ô¤Î·èÄꡧñ°Ìº¬¸¡Äê ¡¡16.6¡¡¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¿äÄê ¡¡16.7¡¡¥â¥Ç¥ëÁªÂò ¡¡16.8¡¡¿ÇÃÇ ¡¡16.9¡¡Í½Â¬
17.¡¡»þ·ÏÎóʬÀÏ¡Ê2)¡½VAR¤ÈECM¡½ ¡¡17.1¡¡VAR¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ ¡¡17.2¡¡»þ·ÏÎó´Ö¤Î°ø²Ì´Ø·¸ ¡¡17.3¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹±þÅú´Ø¿ô¤Èʬ»¶Ê¬²ò ¡¡17.4¡¡¹½Â¤VAR ¡¡17.5¡¡ECM
18.¡¡»þ·ÏÎóʬÀÏ¡Ê3)¡½Ã±°Ìº¬¡¤¶¦ÏÂʬ¡½ ¡¡18.1¡¡·ÐºÑ»þ·ÏÎó¤ÎÈóÄê¾ïÀ ¡¡18.2¡¡ÏÂʬ²áÄø¤È¶¦ÏÂʬ²áÄø ¡¡18.3¡¡Ã±°Ìº¬¸¡Äê¡Ê1)¡§¹½Â¤ÊѲ½¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç ¡¡18.4¡¡Ã±°Ìº¬¸¡Äê¡Ê2)¡§¹½Â¤ÊѲ½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç ¡¡18.5¡¡¶¦ÏÂʬʬÀÏ ¡¡18.6¡¡Ã±°Ìº¬¡¦¶¦ÏÂʬ¤òÍѤ¤¤¿¼Â¾ÚʬÀϤÎÎã
19.¡¡»þ·ÏÎóʬÀÏ¡Ê4)¡½ARCH¡½ ¡¡19.1¡¡ÂåɽŪ¤ÊARCH·¿¥â¥Ç¥ë ¡¡19.2¡¡·×Î̼êË¡ ¡¡19.3¡¡ARCH·¿¥â¥Ç¥ë¤ÎȯŸ ¡¡19.4¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÈæ³Ó ¡¡19.5¡¡º£¸å¤Î²ÝÂê¡§Realized Volatility¤ÈARCH·¿¥â¥Ç¥ë
20.¡¡¾õÂÖ¶õ´Ö¥â¥Ç¥ë ¡¡20.1¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë ¡¡20.2¡¡¾õÂÖ¶õ´Ö¥â¥Ç¥ë¤ÎÄêµÁ ¡¡20.3¡¡¾õÂÖÊÑ¿ô¤Î¿äÄêÌäÂê ¡¡20.4¡¡¥«¥ë¥Þ¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎƳ½Ð¤È²ò¼á ¡¡20.5¡¡ºÇÌàË¡¤Ë¤è¤ë̤ÃΥѥé¥á¡¼¥¿¤Î¿äÄê ¡¡20.6¡¡¤ª¤ï¤ê¤Ë¡§ºÇ¶á¤ÎŸ³«
21.¡¡¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë²òÀÏ¡¤¥¦¥§¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È²òÀÏ ¡¡21.1¡¡¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë²òÀÏ ¡¡21.2¡¡¥¦¥§¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥È²òÀÏ
¸.¡¡·×Î̷кѳؤΥȥԥ寥¹
22.¡¡¥Ù¥¤¥¸¥¢¥ó·×ÎÌ·ÐºÑ³Ø ¡¡22.1¡¡¥Ù¥¤¥¸¥¢¥ó·×ÎÌ·ÐºÑ³Ø ¡¡22.2¡¡¥Þ¥ë¥³¥ÕÏ¢º¿¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥íË¡
23.¡¡¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥íË¡¡¤¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×Ë¡¡¤¥«¥ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥óË¡ ¡¡23.1¡¡¥â¥ó¥Æ¥«¥ë¥íË¡ ¡¡23.2¡¡¥Ö¡¼¥È¥¹¥È¥é¥Ã¥×Ë¡ ¡¡23.3¡¡¥«¥ê¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥óË¡
24.¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥³¥Î¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¡¡24.1¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë¡§¥¨¥³¥Î¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥³¥Î¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡24.2¡¡¹âÉÑÅ٥ǡ¼¥¿¤Î²òÀϤȥޡ¼¥±¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥å¥¢ ¡¡24.3¡¡¹âÉÑÅ٥ǡ¼¥¿¤È¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ ¡¡24.4¡¡º£¸å¤Î²ÝÂê
25.¡¡¼ÁŪ¥Ç¡¼¥¿¡¤À©¸Â½¾Â°ÊÑ¿ô¡¤·×¿ô¥Ç¡¼¥¿ ¡¡25.1¡¡¼ÁŪ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥×¥í¥Ó¥Ã¥È¡¤¥í¥¸¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëʬÀÏ ¡¡25.2¡¡À©¸Â½¾Â°ÊÑ¿ô¤Î¥È¡¼¥Ó¥Ã¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëʬÀÏ ¡¡25.3¡¡¥Ý¥¢¥½¥ó²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë·×¿ô¥Ç¡¼¥¿¤ÎʬÀÏ
26.¡¡·Ñ³»þ´Ö¤Î·×ÎÌʬÀÏ ¡¡26.1¡¡´ðËÜ»ö¹à ¡¡26.2¡¡²óµ¢¥â¥Ç¥ë ¡¡26.3¡¡Î¥»¶¥Ç¡¼¥¿ ¡¡26.4¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÄê ¡¡26.5¡¡¤è¤ê¿Ê¤ó¤ÀʬÀÏ
27.¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ ¡¡27.1¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎɬÍ×À ¡¡27.2¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¡¼¥¿¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÄê ¡¡27.3¡¡Æ°Åª¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¡¼¥¿¥â¥Ç¥ë ¡¡27.4¡¡ÆóÃͱþÅú¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¡¼¥¿¥â¥Ç¥ë ¡¡27.5¡¡¥Ñ¥Í¥ë·×¿ô¥Ç¡¼¥¿¥â¥Ç¥ë
28.¡¡¥Î¥ó¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯Ë¡¡¤¥»¥ß¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯Ë¡ ¡¡28.1¡¡¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¡¤¥»¥ß¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¡¤¥Î¥ó¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯²óµ¢¥â¥Ç¥ë ¡¡28.2¡¡¥Î¥ó¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÄê ¡¡28.3¡¡¥»¥ß¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯²óµ¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿äÄê ¡¡28.4¡¡¤Þ¤È¤á
29.¡¡¶õ´Ö·×ÎÌ·ÐºÑ³Ø ¡¡29.1¡¡»þ¶õ´Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ïÎà ¡¡29.2¡¡Äê¾ï³ÎΨ¾ì¤È¤½¤Î¥â¥Ç¥ë ¡¡29.3¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë ¡¡29.4¡¡¼ÂºÝ¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î±þÍÑ ¡¡29.5¡¡¶áǯ¤ÎȯŸ¤ª¤è¤Óº£¸å¤Î²ÝÂê
30.¡¡·×Î̷кѳؤÎÎò»Ë ¡¡30.1¡¡·×Î̷кѳؤÎÍôë¼ ¡¡30.2¡¡·×Î̷кѳؤζõÇò¤Î100ǯ ¡¡30.3¡¡·×Î̷кѳؤΥ·¥å¥È¥¥¥ë¥à¡¦¥¦¥ó¥È¡¦¥É¥é¥ó¥°¤Î»þÂå ¡¡30.4¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥à¡¼¥¢ ¡¡30.5¡¡¼±ÊÌÌäÂê ¡¡30.6¡¡¥·¥å¥ë¥Ä¡¤¥À¥°¥é¥¹ ¡¡30.7¡¡¥³¡¼¥ë¥º°Ñ°÷²ñ ¡¡30.8¡¡·×Î̷кѳزñ¤ÎÁÏΩ ¡¡30.9¡¡·×Î̷кѳØÊýË¡ÏÀ¤Ø¤ÎÈãȽ¡§¥Ý¥Ñ¡¼¥ê¥¢¥ó ¡¡30.10¡¡¥ë¡¼¥«¥¹ÈãȽ ¡¡30.11¡¡¼Â¾ÚʬÀϤ«¤é¤ÎÈãȽ ¡¡30.12¡¡¹½Â¤ÊýÄø¼°ÀܶáË¡¤Ø¤ÎÈãȽ ¡¡30.13¡¡LSE³ØÇÉ ¡¡30.14¡¡»þ·ÏÎó³×Ì¿ ¡¡30.15¡¡¤ª¤ï¤ê¤Ë
ÏÂʸº÷°ú ²¤Ê¸º÷°ú
|
|
¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤ªµÒÍͼ«¿È¤ÎÀÕǤ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|