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最終更新日:2017.03.17

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シリーズ: ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析

リスク管理・保険とヘッジ

A5/200ページ/2017年03月25日
ISBN978-4-254-29026-4 C3050
定価3,672円(本体3,400円+税)

日本金融・証券計量・工学学会 ・山田雄二 ・中妻照雄 ・今井潤一 編

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

〔内容〕CoVaRによるシステミック・リスク計測/リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張/逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略/創業企業の信用リスクモデル/外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化