シリーズ〈金融工学の基礎〉 5 ポートフォリオ最適化と数理計画法

枇々木 規雄田辺 隆人(著)

枇々木 規雄田辺 隆人(著)

定価 3,080 円(本体 2,800 円+税)

A5判/164ページ
刊行日:2005年08月28日
ISBN:978-4-254-29555-9 C3350

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内容紹介

「実際に使える」モデルの構築に役立つ知識を散りばめた実践的テキスト。〔内容〕数理計画法アルゴリズム/実行可能領域と目的関数値/モデリング/トラブルシューティング/平均・分散モデル/実際の計算例/平均・リスクモデル/感度分析

編集部から

目次

 1. イントロダクション
  1.1 ポートフォリオ最適化問題
  1.2 自明な例(簡単な分散最小化問題への適用)
  1.3 解析的な検証(平均・分散問題への適用)
  1.4 定式化と効率(平均・分散モデルとコンパクト分解表現)
  1.5 モデルとデータの文離(モデリング言語)
Ⅰ. ポートフォリオ問題と数理計画法の実際
 2. 数理計画法アルゴリズム
  2.1 ポートフォリオ最適化問題と数理計画法の種別
  2.2 KKT条件
  2.3 単体法と有効制約法
  2.4 線形計画法,2次計画法のための内点法
  2.5 単体法・有効制約法と内点法の比較
  2.6 混合整数計画法
  2.7 非線形計画法
 3. 実行可能領域と目的関数値
  3.1 モデル応答の予測と双対変数
  3.2 場合分けを含む場合の定式化
  3.3 混合整数計画法に関する分杖限定法
  3.4 凸緩和による非凸な非線形計画法の解法
 4. モデリングのテクニック
  4.1 最大,最小に関連した定式化
  4.2 入力データ削減のための変数変換
  4.3 漸化式を利用するための変数変換
  4.4 分数を含む目的関数
 5. 数理計画法のトラブルシューティング
  5.1 モデルの開発についての一般的な注意
  5.2 実行不可能となる場合
  5.3 意図した結果にならない場合
  5.4 計算機資源の問題
Ⅱ. 最適化モデル
 6. 平均・分散モデル
  6.1 基本編
  6.2 応用編
  6.3 期待収益率制約式と予算削約式のみを含む場合
 7. 数理計画法ソフトウェアによる計算例
  7.1 準備
  7.2 基本編
  7.3 応用編:各種制約条件のもとでの最適化
  7.4 その他の数理計画法ソフトウェアによる実装
 8. さまざまな平均・リスクモデル
  8.1 期待値からのばらつきをリスクと考えるモデル
  8.2 ダウンサイド(下方)リスクモデル
 9. 感度分析
  9.1 平均・分散モデルの感度分析
  9.2 双対問題形式による定式化
参考文献
索  引

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