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最終更新日:2018.11.05

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シリーズ: シリーズ〈年金マネジメント〉 2

年金資産運用

年金資産運用

A5/272ページ/2004年03月20日
ISBN978-4-254-29582-5 C3350
定価4,104円(本体3,800円+税)

田中周二 編/山本信一 ・佐々木進 著

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年金資産運用においては,長期戦略(運用基本方針)を立てることが重要となる。そのために必要な知識・理論を解説。〔目次〕年金運用のPlan-Do-Seeプロセス/ポートフォリオ理論/政策アセットミックス/マネージャー・ストラクチャー/他

目次

0. はじめに
1. 年金運用を取り巻く日米の歴史から学ぶこと
 1.1 年金運用をめぐる環境の変化
 1.2 株式運用の時代
 1.3 国際投資の増加
 1.4 (エンハンスト.)インデックス.ファンドの普及
 1.5 ヘッジファンド投資とインセンテイブ・フィー
 1.6 運用評価機関
 1.7 企業年金の解散ラッシュ
2. 年金運用におけるPlan-Do-Seeプロセス
 2.1 政策アセット・ミックスの重要性
 2.2 投資意思決定の仕組みと運用基本方針
 2.3 マネージャー・ストラクチャー
3. ポートフォリオ理論
 3.1 平均・分散モデル
 3.2 資本資産評価モデル―CAPM―
 3.3 ファクター・モデル
4. 政策アセット・ミックス
 4.1 平均・分散アプローチの概要
 4.2 投資期間
 4.3 投資対象資産クラスとベンチマーク
 4.4 期待りターンの予測
 4.5 リスク(分散・共分散)の予測
 4.6 最適ポートフォリオの選択
 4.7 年金ALMの概要
 4.8 バランスシート型ALM―サープラス・フレームワーク―
 4.9 シミュレーション型ARM
 4.10 政策アセット・ミックスの決定―まとめ―
5. 各資産クラスの運用手法
 5.1 市場の効率性
 5.2 株式市場と運用
 5.3 債券市場と運用
 5.4 外国証券市場と運用
 5.5 オルタナティブ投資,その他
 5.6 コーポレート・ガバナンス
 5.7 アセット・アロケーション商品
6. マネージャー・ストラクチャー
 6.1 マネージャー.ストラクチャーの策定
 6.2 アクティブ運用とパッシブ運用
 6.3 バランス型運用と特化型運用
 6.4 「マネジメントストラクチャー」という考え方
 6.5 マネージャー選択の問題点
 6.6 オルタナティブ投資とマネージャー・ストラクチャー
 6.7 定量的アプローチによるマネージャー・ストラクチャーの決定
 6.8 株式のマネージャー・ストラクチャーとスタイル
 6.9 リターン・ベース・スタイル分析
7. リバランスと運用評価
 7.1 代表的なリバランス戦略
 7.2 政策アセット・ミックスのリバランス
 7.3 リバランスと政策アセット・ミックスの再構築
 7.4 運用評価
 7.5 定量評価
 7.6 パフォーマンス評価の難しさ
 7.7 定性評価
参考文献
索 引

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