シリーズ： 応用ファイナンス講座 6

信用リスクモデリング ―測定と管理―

A5／224ページ／2009年12月10日
ISBN978-4-254-29591-7　C3350
定価3,780円（税込）

森平爽一郎 著

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住宅・銀行等のローンに関するBIS規制に対応し，信用リスクの測定と管理を詳説。〔内容〕債権の評価／実績デフォルト率／デフォルト確率の推定／デフォルト確率の期間構造推定／デフォルト時損失率，回収率／デフォルト相関／損失分布推定

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