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最終更新日:2017.05.16

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シリーズ: シリーズ〈金融工学の新潮流〉 2

金融リスクモデリング ―理論と重要課題へのアプローチ―

金融リスクモデリング

A5/216ページ/2014年10月25日
ISBN978-4-254-29602-0 C3350
定価4,104円(本体3,800円+税)

室町幸雄 編著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

実務家および研究者を対象とした,今後のリスク管理の高度化に役立つ実践的書。〔内容〕ARCH型不均一モデル/コピュラによる確率変数の依存関係の表現/レジームスイッチングモデル/極値理論/リスク量のバイアス/コア預金モデル/他

目次

目次と執筆者を下記にご紹介いたします。

1. はじめに…………………………………………………[室町幸雄]… 1
2. ARCH型不均一分散モデル………………………………[室町幸雄]… 5
3. コピュラによる確率変数の依存関係の表現……………[室町幸雄]… 16
4. 極値理論………………………………………………[室町幸雄]… 33
5. 分位点回帰……………………………………………[山分俊幸]… 46
6. レジームスイッチングモデル……………………………[乾 孝治]… 61
7. リスク量のバイアス………………………………………[乾 孝治]… 72
8. 実務環境の進歩を反映した新しい内部格付手法………[松浦 元]… 90
9. コア預金モデル…………………[岸田則生・今宿洋二・高山靖敏]…113
10. 住宅ローンのリスク分析および収益計算の高度化…[久保勝洋]…144
11. 不動産のリスク管理…………………………………[神崎清志]…173