EViewsによる計量経済分析入門

縄田 和満(著)

縄田 和満(著)

定価 3,630 円(本体 3,300 円+税)

A5判/264ページ
刊行日:2009年03月25日
ISBN:978-4-254-12175-9 C3041

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内容紹介

EViewsでの演習を通じて計量経済分析を基礎から習得。〔内容〕EViews入門/回帰・重回帰分析/系列相関,不均一分散/同時方程式/ARIMA/単位根と共和分/ARCH,GARCH/プロビット,ロジット,トービットモデル。

編集部から

目次

1. EViews入門
 1.1 EViewsの起動,ワークファイルの作成,データ入力と変換
 1.2  ワークファイルの保存,EViewsの終了,既存のワークファイルの読み込み
 1.3 Excelファイルからのデータの読み込み
 1.4 EViewsによる簡単なデータの分析
 1.5 コマンドを使った処理
 1.6 バッチ処理
 1.7 欠損値の取り扱い
 1.8 新しいフォルダの作成
 1.9 演習問題

2. 回帰分析の基礎
 2.1 回帰モデル
 2.2 最小二乗法による推定
 2.3 回帰係数の標本分布と検定
 2.4 回帰モデルにおける最尤法
 2.5 銅消費量データを使った回帰分析
 2.6 演習問題

3. 重回帰分析
 3.1 重回帰モデル
 3.2 重回帰方程式の推定
 3.3 重回帰分析における検定
 3.4 モデル選択とモデルのあてはまりのよさの基準
 3.5 ダミー変数
 3.6 銅消費量のデータを使った重回帰分析
 3.7 AICとカルバック・ライブラー情報量
 3.8 演習問題

4. 系列相関,不均一分散および多重共線性
 4.1 標準的な仮定
 4.2 誤差項の系列相関
 4.3 不均一分散
 4.4 銅消費量データを使った不均一分散の分析
 4.5 多重共線性
 4.6 銅消費量データを使った多重共線性の分析
 4.7 演習問題

5. 同時方程式モデル
 5.1 説明変数が確率変数の場合の最小二乗推定量 
 5.2 需要・供給関数とマクロ経済モデル 
 5.3 モデルが推定可能であるための条件
 5.4 同時方程式モデルの推定 
 5.5 外生性の検定
 5.6 簡単な IS-LMモデルの推定
 5.7 識別可能性とランク条件
 5.8 演習問題 

6. ARIMAモデルによる時系列データの分析
 6.1 自己回帰(AR)モデル
 6.2 移動平均(MA)モデル 
 6.3 ARMAモデルと ARIMAモデル 
 6.4 ARIMAモデルの推定 
 6.5 予 測 
 6.6 ARIMAモデルによる日本の経済データの分析
 6.7 季節性と SARIMAモデル 
 6.8 ラグオペレータ 
 6.9 演習問題 

7. 単位根と共和分
 7.1 単位根問題 
 7.2 単位根の検定 
 7.3 EViewsによる単位根検定 
 7.4 見せかけの回帰 
 7.5 共和分分析 
 7.6 EViewsによる共和分検定 
 7.7 演習問題 

8. ARCH,GARCHモデル
 8.1 ARCH,GARCHモデル
 8.2 EViewsによる ARCH,GARCH,EGARCHモデルの推定
 8.3 演習問題 

9. プロビット,ロジット,トービット・モデル
 9.1 プロビット,ロジット・モデル 
 9.2 EViewsによるプロビット・モデルの推定 
 9.3 トービット・モデル 
 9.4 EViewsによるトービット・モデルの推定
 9.5 演習問題 

参考文献
索引

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