Ⅰ.　資産格付け
１.　計量分析的方法による資産価格決定モデルの評価
　1.1　はじめに
　1.2　ベータ価格決定モデルの検定のためのクロス・セクション回帰法
　1.3　資産価格決定モデルと確率的割引ファクター
　1.4　一般化モーメント法
　1.5　モデル診断法
　1.6　結論
２.　条件付ベータ価格決淀モデルの操作変数法による推定
　2.1　はじめに
　2.2　単一ベータ・モデル
　2.3　多重ベータ・モデル
　2.4　潜在変数モデル
　2.5　一般化モーメント推定法
　2.6　結論
３.　資産価格決定モデルに対するセミパラメトリック手法
　3.1　はじめに
　3.2　一般化モーメント法に関するいくつかの適切な見方
　3.3　資産価格決定関係と計量的な含意
　3.4　代替的ベータ価格決定定式化に含まれる効率性ゲイン
　3.5　結論
　II.　金利の期間構造
４.　期間構造モデリング
　4.1　はじめに
　4.2　期間構造データの特性について
　4.3　期間構造モデル
　4.4　結論
　　III.　ポラティリティ
５.　確率的ポラティリティ・モデル
　5.1　はじめに
　5.2　金融市場におけるポラティリティ
　5.3　離散時間モデル
　5.4　連続時間モデル
　5.5　統計的推測
　5.6　結論
６.　株式価格ボラティリティ
　6.1　はじめに
　6.2　統計的問題
　6.3　配当平滑化と非定常性
　6.4　バブル
　6.5　時間とともに変化する割引率
　6.6　解釈
　6.7　結論
７.　ボラティリティに対するGARCHモデル
　7.1　はじめに
　7.2　GARCHモデル
　7.3　統計的推測
　7.4　統計的性質
　7.5　結諭
　IV.　予測問題
８.　予測の評価と結合
　8.1　単独予測を評価する
　8.2　複数の予測の精度を比較する
　8.3　予測値の結合
　8.4　経済・金融予測を評価することについての特別な話題
　8.5　結論
９.　株式リターンの予測可能な成分
　9.1　はじめに
　9.2　なぜ予測可能性か
　9.3　株式リターンの予測可能性：方法論
　9.4　検出力の比較
　9.5　結論
１０.　景気循環の予測量としての金利スプレッド
　10.1　はじめに
　10.2　Hamiltonの非線形フィルター
　10.3　実証結果
　10.4　貨幣的伝達メカニズムの含意
　10.5　結論
　Ｖ.　代替的な確率モデル
１１.　非線形時系列，複雑系理論，ファイナンス
　11.1　はじめに
　11.2　株式収益率の非線形性
　11.3　株式収益率における長記憶性
　11.4　非対称情報構造モデルおよび株式収益率の様式化された特徴
　11.5　結論
１２.　金融データのための計数データモデル
　12.1　はじめに
　12.2　計数と継続時間データの確率過程モデル
　12.3　計数の計量経済モデル
　12.4　結論
１３.　安定分布のファイナンスへの応用
　13.1　はじめに
　13.2　安定分布の基本的性質
　13.3　安定ポートフォリオ理論
　13.4　対数安定オプション価格決定
　13.5　パラメータ推定と実証的課題
１４.　ファイナンス・モデルのための確率分布
　14.1　はじめに
　14.2　選択可能なモデル
　14.3　ファイナンスにおける応用
　VI.　専門的な統計手法の応用
１５.　ファイナンス・モデルにおけるプートストラップ検定法
　15.1　はじめに
　15.2　さまざまなブートストラップ法の概説
　15.3　ブートストラップ標本の生成と検定統計計量こ関する問題
　15.4　ファイナンス・モデルにおけるブートストラップ法の適用に関する批判
　15.5　取引ルールを用いたモデル選択のブートストラップ法
　15.6　長期間回帰におけるブートストラップ法
　15.7　非線形モデルにおけるインパルス応答分析
　15.8　結論
１６.　主成分分析と因子分析
　16.1　はじめに
　16.2　主成分
　16.3　主成分に基づくモデル
　16.4　因子分析
　16.5　結論
１７.　金融モデルにおける変量誤差問題
　17.1　はじめに
　17.2　グループ化法
　17.3　２パス法の代替法
　17.4　直接回帰法および逆回帰法
　17.5　潜在変数／測定誤差を含む構造方程式とMIMICモデル
　17.6　MIMICモデルの代替法としての人工的ニューラルネットワーク・モデル
　17.7　シグナル抽出法と合理性の検定
　17.8　定性的変数モデルと制限従属変数モデル
　17.9　測定誤差を含む因子分析
　17.10　結論
１８.　人工的ニューラルネットワークのファイナンスへの応用
　18.1　はじめに
　18.2　人工的ニューラルネットワーク
　18.3　ANNと伝統的統計モデルの関係
　18.4　ANNの実行と解釈
　18.5　ファイナンスへの応用
　18.6　結論
１９.　ファイナンスにおける制限従属変数モデルの応用
　19.1　はじめに
　19.2　貸付の判別と債務不履行の研究
　19.3　債権格付けと債権利回りの研究
　19.4　イベントの研究
　19.5　貯蓄貸付組合と銀行の倒産
　19.6　その他のいろいろな応用
　19.7　将来の研究への提案
　VII.　さまざまな問題
２０.　オプション価格決定モデルの実証
　20.1　はじめに
　20.2　オプション価格決定の基礎
　20.3　時系列データに基づくオプンョン価格決定モデルの検証
　20.4　インプライド・パラメータの推定
　20.5　他の分布を仮定したインプライド・パラメータの検証
　20.6　まとめと結論
２１.　ペソ問題：理論的および実証的インプリケ0ーション
　21.1　はじめに
　21.2　ペソ問題と予測誤差
　21.3　ペソ問題：資産価格そしてファンダメンタルズ
　21.4　リスク回避とペソ問題
　21.5　計量経済学上の問題
　21.6　結論
２２.　市場マイクロストラクチャーの時系列モデル化
　22.1　はじめに
　22.2　簡単な１変量価格モデル
　22.3　価格と取引に関する簡単な２変量モデル
　22.4　一般的特定化
　22.5　時間
　22.6　離散性
　22.7　非線形性
　22.8　複数の取引メカニズムと市場
　22.9　まとめと将来の課題
２３.　ポートフォリオ効率性の検定に関する統計的方法：分析
　23.1　はじめに
　23.2　安全資産が存在する場合の効率性の検証
　23.3　安全資産の存在しないときの効率性の検定
索　引