ファイナンス・ライブラリー 13 金融市場の高頻度データ分析 ―データ処理・モデリング・実証分析―

林 高樹佐藤 彰洋(著)

林 高樹佐藤 彰洋(著)

定価 4,070 円(本体 3,700 円+税)

A5判/208ページ
刊行日:2016年07月20日
ISBN:978-4-254-29543-6 C3350

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内容紹介

金融市場が生み出す高頻度データについて,特徴,代表的モデル,分析方法を解説。〔内容〕高頻度データとは/探索的データ分析/モデルと分析(価格変動,ボラティリティ変動,取引間隔変動)/テールリスク/外為市場の実証分析/他

編集部から

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金融市場の高頻度データ分析:ウェブサポートページ

上記サポートページには書籍中で【補】として参照される「準備編」テキスト(sub.pdf)が含まれるほか,市場取引や外国為替市場に関する基礎知識,RやPerl利用のための手引き等が解説されています.

○著者のお一人である佐藤先生による自著紹介が、ご所属のキャノングローバル戦略研究所のサイトに掲載されています。ぜひこちらもご覧下さい。

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