応用ファイナンス講座 6 信用リスクモデリング ―測定と管理―

森平 爽一郎(著)

森平 爽一郎(著)

定価 3,960 円(本体 3,600 円+税)

A5判/224ページ
刊行日:2009年12月10日
ISBN:978-4-254-29591-7 C3350

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    ※ 「信用リスクモデリング」(応用ファイナンス講座6)の正誤表です。


内容紹介

住宅・銀行等のローンに関するBIS規制に対応し,信用リスクの測定と管理を詳説。〔内容〕債権の評価/実績デフォルト率/デフォルト確率の推定/デフォルト確率の期間構造推定/デフォルト時損失率,回収率/デフォルト相関/損失分布推定

編集部から

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