金融市場の高頻度データ分析

補足資料

• 市場取引のメカニズム
• 価格決定方式
• 注文処理頻度
• 市場の流動性
• 注文の種類
• 連続取引と価格優先・時間優先原則
• 市場参加者
• 外国為替市場
• 外国為替市場とは
• 外国為替市場の取引
• 外国為替市場の高頻度データ
• 外国為替市場の戦後史
• 準備編 [sub.pdf]
• 統計分析ソフトウエアR
• Rをインストールする
• データの読み込み
• データをプロットする
• 対数収益率の計算
• 標本平均
• パッケージのインストール
• パッケージの利用
• 別ファイルのソースコード読込み
• 関数の定義
• ドキュメント
• Perlスクリプトとの組み合わせ
• snowを用いた並列計算の手順
• 並列計算ライブラリsnow
• 並列計算の例

Rソースコード

• GARCH(1,1)のデータ生成とパラメータ推定
• ACD(1,1)のデータ生成とパラメータ推定
• yuimaパッケージ
• 正規性の検定

練習問題

• 第２章練習問題
• 第４章練習問題
• 第６章練習問題
• 第８章練習問題
• 第10章練習問題

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