ベイズの方法と統計ソフトRを利用して，動的線型モデル（状態空間モデル）による統計的時系列分析を実践的に解説する。〔内容〕ベイズ推論の基礎／動的線型モデル／モデル特定化／パラメータが未知のモデル／逐次モンテカルロ法／他。

原著者 G. Petris, S. Petrone, P.Campagnoli の厚意により，原著のサポートサイト（http://definetti.uark.edu/~gpetris/dlm/）で公開されている本書中のRスクリプト，補助関数，データを，当ホームページからダウンロードできるようになりました．ダウンロード用フォルダには，翻訳にあたって修正したスクリプト，Rパッケージ dlm に付随するリファレンスの日本語訳（参考用）も同梱されています．