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最終更新日:2019.07.11

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シリーズ: シリーズ〈現代金融工学〉 5

金融モデルにおける推定と最適化

金融モデルにおける推定と最適化

A5/200ページ/2000年11月10日
ISBN978-4-254-27505-6 C3350
定価3,888円(本体3,600円+税)

乾孝治 ・室町幸雄 著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

数理モデルの実践を,パラメータ推定法の最適化手法の観点より解説〔内容〕金融データの特徴/理論的背景/最適化法の基礎/株式投資のためのモデル推定/GMMによる金利モデルの推定/金利期間構造の推定/デフォルト率の期間構造の推定