朝倉書店 Asakura Pulishing Co., Ltd.
お問い合わせカートをみる購入ヘルプ
会社案内利用規約プライバシー規約サイトマップ採用情報常備店一覧English
教科書についてのお問合せ
「愛読者の声」ご投稿はこちら
ジャンル検索


SSL GMOグローバルサインのサイトシール

最終更新日:2019.07.11

会社案内

シリーズ: シリーズ〈現代金融工学〉 6

モンテカルロ法の金融工学への応用

モンテカルロ法の金融工学への応用

A5/208ページ/2000年06月10日
ISBN978-4-254-27506-3 C3350
定価3,888円(本体3,600円+税)

湯前祥二 ・鈴木輝好 著

カートに入れる

【書店の店頭在庫を確認する】    

紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

金融資産の評価やヘッジ比率の解析,乱数精度の応用手法を詳解〔内容〕序論/極限定理/一様分布と一様乱数/一般の分布に従う乱数/分散減少法/リスクパラメータの算出/アメリカン・オプションの評価/準モンテカルロ法/Javaでの実装

目次

1. モンテカルロ法とは
 1.1 いびつなサイコロ
 1.2 本書の構成
 1.3 金融工学における位置づけ
2. 極限定理
 2.1 確率変数列の収束
   一様収束と各点収束/概収束/確率収束/法則収束
 2.2 大数の法則
 2.3 中心極限定理
 2.4 裾が厚い分布の中心極限定理
 2.5 数値積分との比較
 2.6 モンテカルロ法による数値例
 2.7 章末問題
3. 一様分布と一様乱数
 3.1 標準一様分布
 3.2 線形合同法
    最大周期/巡回群/ワードの長さによる制限
 3.3 GFSR法
 3.4 メルセンヌ・ツイスター
 3.5 章末問題
4. 一般の分布に従う乱数
 4.1 1変量乱数列
    逆関数法/採択棄却法
 4.2 多変量乱数列
    超立方体に一様に分布する点列/一般の多次元分布
 4.3 正規分布
    逆関数法/極座標法/一般の多次元正規分布
 4.4 章末問題
5. 分散減少法
 5.1 分散減少法におけるシミュレーション効率の計測
 5.2 負の相関法
 5.3 制御変量法
    負の相関法との組合せ
 5.4 回帰分析法
 5.5 マルチンゲール分散減少法
 5.6 条件付きモンテカルロ法
 5.7 層別化法
    ラテン・ハイパーキューブ法/Curranの方法
 5.8 加重サンプリング法
 5.9 測度変換法
 5.10 章末問題
6. リスク・パラメータの算出
 6.1 差分商による近似
    標準的方法/最適な微少変化/共通の乱数セット
 6.2 サンプル・ペイオフを微分する方法
 6.3 密度関数を微分する方法
 6.4 章末問題
7. アメリカン・オプションの評価
 7.1 計算手法の発展
 7.2 停止時刻型モンテカルロ法
    アメリカン・オプションへの応用/エキゾチック・オプション評価における
    問題点/完全な将来予測を許すモンテカルロ法
 7.3 バンドリング・アルゴリズム
 7.4 バックワード・サーチ法
    アメリカン・プット・オプション/経路依存型への拡張
 7.5 Stratified state aggregation法
    推移確率モデル/State aggregation/誤差の修正
 7.6 ランダム・ツリーによる挟みうち法
    ランダム・ツリー/High estimator/Low estimator/推定値の性質/
    挟みうち法/計算負荷
 7.7 確率的メッシュによる挟みうち法
    確率的メッシュ/メッシュ推定量とパス推定量/点推定値と信頼区間/
    アルゴリズム
 7.8 章末問題
8. 準モンテカルロ法
 8.1 準モンテカルロ法とは
 8.2 van der Corput列
 8.3 Low-discrepancy列
   discrepancyとは/多次元のdiscrepancy/いろいろなlow-discrepancy列
 8.4 準モンテカルロ法での正規分布
 8.5 章末問題
9. Javaでの実装
 9.1 インターフェイス
 9.2 クラス
 9.3 プログラム例
10. 章末問題の略解
11. 参考文献
12. 索  引