目次

序論　「定量的信用リスク評価とその応用」特集号の発行に
あたって
特集論文
1　多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング
1　はじめに
2　スコアリングモデルのチューニング問題とGA
3　スコアリングモデルのチューニング手法
4　データの概要と財務指標
　5　多目的GAによるスコアリングモデルのチューニング結果
　6　まとめ
2　AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化
　1　はじめに
　2　従来からの手法
　3　AUCを用いた格付け予測モデルの評価指標
　4　RAUC最適化によるモデリング
　5　シミュレーションデータを用いた分析結果
　6　実データを用いた分析結果
　7　まとめ
3　小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性
　1　はじめに
　2　融資先企業の概要
　3　現行（財務指標）モデルの概要とパフォーマンス
　4　業歴の有効性
　5　まとめ
4　t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析
　1　はじめに
　2　先行研究
　3　研究方法
　4　研究結果
　5　まとめ　
付録A
付録B
付録C
5　信用リスクのデルタヘッジ−モデリングと有効性の検証
　1　はじめに
　2　先行研究
　3　ヘッジ・モデル
　4　パラメーター推定
　5　データ
　6　実証分析
　7　まとめ
一般論文
6　我が国におけるブル・ベア市場の区別とリターンの統計分析
　1　はじめに
　2　ブル・ベア市場の転換点決定法
　3　ブル・ベア市場のリターンの分布
　4　ボラティリティの分析
　5　まとめ


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日本金融・証券計量・工学学会（ジャフィー）会