はしがき
「リスクマネジメント」特集号の発行にあたって津田博史
特集論文
1 I-共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析：Fama-French 3ファクターモデルとの比較山田雄二・吉野貴晶・斉藤哲朗
　1はじめに
　2共変動モデル
　3クロスセクションモデルの構築と実証分析
　4Fama-MacBeth回帰の適用
　5おわりに
　付録一般化資産価格付けモデル（Genaralized Capital Asset Pricing）
2 経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価山中卓
　1はじめに
　2モデル
　3データ
　4実証分析
　5応用例：信用ポートフォリオのリスク計測
　6まとめ
　付録A経済全体強度モデルの推定結果
　付録Bクロス相関分析による指標とタイムラグ選択
3 本邦CDS市場におけリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証江本麗行・谷村英俊・眞鍋陽子
　1はじめに
　2リストラクチャリング・リスクの評価モデル
　3本邦CDS市場データによる実証分析
　4おわりに
　付録式（14），式（15）の導出
4 カウンターパーティーリスク管理の高度化：CVA，FVAの評価と数値計算方法について山田俊皓
　1はじめに
　2モデルの設定
　3Mark-to-MarketにCVA，FVAを考慮する場合のCVA，FVAの評価
　4Mark-to-MarketにCVA，FVAを考慮しない場合のCVA，FVAの評価
　5数値例
　6おわりに
5 切断安定分布を用いたVaR，ESの計測精度に関する数値的分析磯貝孝
　1はじめに
　2VaR，ESの計算精度に関する分析の枠組み
　3母分布の推定とVaR，ESの計算シミュレーション
　4シミュレーション結果の分析
　5おわりに
6 フィナンシャルストレス予測モデル大野忠士・椿広計
　1はじめに
　2先行研究
　3流動性危機確率予測モデル
　4流動性危機確率と倒産企業数との相関関係
　5クリーブランド連銀フィナンシャル・ストレス・インデックス（CFSI）との比較
　6まとめ
　付録18説明変数定義一覧
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