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最終更新日:2019.10.18

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シリーズ: ファイナンス・ライブラリー 2

金融リスクの計量分析

金融リスクの計量分析

A5/192ページ/2001年03月25日
ISBN978-4-254-29532-0 C3350
定価3,960円(本体3,600円+税)

小田信之 著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

金融取引に付随するリスクを計量的に評価・分析するために習得すべき知識について,“理論と実務のバランスをとって”体系的に整理して解説。〔内容〕マーケット・リスク/信用リスク/デリバティブズ価格に基づく市場分析とリスク管理

目次

1. 金融リスクとその管理
 1.1 金融リスクの概念
 1.2 金融リスクの種類
 1.3 リスク管理とは
 1.4 参考文献
2. マーケット・リスク
 2.1 マーケット・リスクの分析方法
    感応度分析/バリュー・アット・リスク(VaR)/シナリオ分析,
    ストレステスト
 2.2 バリュー・アット・リスクの考え方
    バリュー・アット・リスクの基本:分散・共分散法/
    バリュー・アット・リスクの活用
 2.3 オプション取引などの伴う非線形なマーケット・リスクの計量
    各種計算の方法論と特徴点/テスト・ポートフォリオを利用したリスク量の
    比較分析/新たな計量アプローチ
 2.4 流動性リスクを考慮したマーケット・リスクの計量
    修正VaR計量の枠組み/スブラマニアン‐ジャロー・モデル(SJモデル)/
    ローレンス‐ロビンソン・モデル(LRモデル)
 2.5 終わりに
 2.6 参考文献