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最終更新日:2019.10.18

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シリーズ: ファイナンス・ライブラリー 3

リスク計量とプライシング

リスク計量とプライシング

A5/180ページ/2001年06月25日
ISBN978-4-254-29533-7 C3350
定価3,630円(本体3,300円+税)

家田明 著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

〔内容〕政策保有株式のリスク管理/与信ポートフォリオの信用リスクおよび銀行勘定の金利リスクの把握手法/オプション商品の非線型リスクの計量化/モンテカルロ法によるオプション商品のプライシング/有限差分法を用いた数値計算手法

目次

1. 政策保有株式のリスク管理
 1.1 政策保有株式が銀行経営に与えるインパクト
    企業価値や会計上の損益に与えるインパクト/BIS自己資本比率に与える
    インパクト/インプリケーション
 1.2 株価変動リスクと信用リスクの連関性
    オプション・アプローチによる期待倒産確率/社債スプレッド/使用データ/
    期待倒産確率と社債スプレッドに関する分析
 1.3 株価変動に対する感応度に注目したリスク管理手法
    感応度の把握・管理/管理対象とする資産および感応度/デルタ・ベガの算出/
    デルタ・ベガを利用したリスク管理
 1.4 まとめ
 1.5 補論:国内既発普通社債のLiborスプレッドの分析
    スプレッド計算手法と使用データ/スプレッド算出と分析
 1.6 参考文献
2. 与信ポートフォリオの信用リスクの計測手法
 2.1 ポートフォリオの信用リスクの管理・計量の枠組み
    ポートフォリオの信用リスクの管理の枠組み/信用リスクの計量手法の具体的な    内容
 2.2 信用リスクの簡便な計量手法の枠組み
    標準偏差ベースでのリスク計量アプローチ/最大損失額の簡便な計量手法(標準偏    差による近似)
 2.3 シミュレーションと考察
    シミュレーション手法の解説/シミュレーション結果および考察
 2.4 まとめ
 2.5 参考文献
3. 銀行勘定の金利リスクの簡便な把握手法
 3.1 銀行勘定の金利リスク把握手法
    マチュリティ・ラダー法/デュレーション法/ベーシス・ポイント・バリュー法    (BPV法)/バリュー・アット・リスク法(VaR法)/アーニング・アット・リスク法    (EaR法)
 3.2 銀行勘定の金利リスク把握のための簡便な手法
    基本的な考え方/分析上必要なマチュリティ・ラダー表の具体的イメージ/
    マチュリティ・ラダー展開上の問題点/具体的なリスク量把握手法の検討
 3.3 具体的な金利リスク計算例
    キャッシュフロー展開/デュレーション法の場合/BPV法の場合/ VaR法(マトリ    ックス法)の場合
 3.4 まとめ
 3.5 参考文献
4. オプション商品の非線形リスクの計量化
 4.1 具体的なリスク量計算
    仮想ポートフォリオの内容/シナリオ分析法による計算/グリーク・レター法に    よる計算/線形リスクとの比較
 4.2 若干の考察
 4.3 まとめ
5. モンテカルロ法によるオプション商品のプライシング
 5.1 モンテカルロ法の基本的な概念・手法
    モンテカルロ法の適用対象となる問題/一様乱数/一様乱数から正規分布に従う    乱数への変換/モンテカルロ法によるオプション商品のプライシングの基本手法    /モンテカルロ法の精度/精度を高めるための一般的手法
 5.2 モンテカルロ法による各種オプションのプラインング
    ヨーロピアン・オプションのプライシング/ルックバック・オプションのプライ    シング/アベレージ・オプションのプライシング
 5.3 補論1:準乱数(loW discrepancy sequence)の定義とモンテカルロ積分
 5.4 補論2:Sobol sequenceの生成手続き
 5.5 補論3:Sobol sequenceの生成プログラム(VisualBasic)
 5.6 参考文献
6. 有限差分法を用いたオプション価格の数値計算手法
 6.1 有限差分法の概要とヨーロピアン・コールのプライシング
    ヨーロピアン・コールが満たす偏微分方程式/有限差分法の拡散方程式
    への適用/有限差分法に関するいくつかの論点/具体的な計算アルゴリズム例と
    計算事例
 6.2 有限差分法を用いたアメリカン・プットのプライシング
    アメリカン・プットの制約条件/アメリカン・トップのプライシング手法/
    アメリカン・プットのプライシング事例
 6.3 補論1:ブラック・ショールズ方程式の導出
 6.4 補論2:ブラック・ショールズ方程式の拡散方程式への変換と解析解の導出
 6.5 補論3:LU分解
 6.6 補論4:SOR法
 6.7 参考文献
7. 索  引