1.　政策保有株式のリスク管理
　1.1　政策保有株式が銀行経営に与えるインパクト
　　　 企業価値や会計上の損益に与えるインパクト／BIS自己資本比率に与える
　　　 インパクト／インプリケーション
　1.2　株価変動リスクと信用リスクの連関性
　　　 オプション・アプローチによる期待倒産確率／社債スプレッド／使用データ／
　　　 期待倒産確率と社債スプレッドに関する分析
　1.3　株価変動に対する感応度に注目したリスク管理手法
　　　 感応度の把握・管理／管理対象とする資産および感応度／デルタ・ベガの算出／
　　　 デルタ・ベガを利用したリスク管理
　1.4　まとめ
　1.5　補論：国内既発普通社債のLiborスプレッドの分析
　　　 スプレッド計算手法と使用データ／スプレッド算出と分析
　1.6　参考文献
2.　与信ポートフォリオの信用リスクの計測手法
　2.1　ポートフォリオの信用リスクの管理・計量の枠組み
　　　 ポートフォリオの信用リスクの管理の枠組み／信用リスクの計量手法の具体的な　　　 内容
　2.2　信用リスクの簡便な計量手法の枠組み
　　　 標準偏差ベースでのリスク計量アプローチ／最大損失額の簡便な計量手法(標準偏　　　 差による近似)
　2.3　シミュレーションと考察
　　　 シミュレーション手法の解説／シミュレーション結果および考察
　2.4　まとめ
　2.5　参考文献
3.　銀行勘定の金利リスクの簡便な把握手法
　3.1　銀行勘定の金利リスク把握手法
　　　 マチュリティ・ラダー法／デュレーション法／ベーシス・ポイント・バリュー法　　　　(BPV法)／バリュー・アット・リスク法(VaR法)／アーニング・アット・リスク法　　　　(EaR法)
　3.2　銀行勘定の金利リスク把握のための簡便な手法
　　　 基本的な考え方／分析上必要なマチュリティ・ラダー表の具体的イメージ／
　　　 マチュリティ・ラダー展開上の問題点／具体的なリスク量把握手法の検討
　3.3　具体的な金利リスク計算例
　　　 キャッシュフロー展開／デュレーション法の場合／BPV法の場合／ VaR法(マトリ　　　 ックス法)の場合
　3.4　まとめ
　3.5　参考文献
4.　オプション商品の非線形リスクの計量化
　4.1　具体的なリスク量計算
　　　 仮想ポートフォリオの内容／シナリオ分析法による計算／グリーク・レター法に　　　 よる計算／線形リスクとの比較
　4.2　若干の考察
　4.3　まとめ
5.　モンテカルロ法によるオプション商品のプライシング
　5.1　モンテカルロ法の基本的な概念・手法
　　　 モンテカルロ法の適用対象となる問題／一様乱数／一様乱数から正規分布に従う　　　　乱数への変換／モンテカルロ法によるオプション商品のプライシングの基本手法　　　 ／モンテカルロ法の精度／精度を高めるための一般的手法
　5.2　モンテカルロ法による各種オプションのプラインング
　　　 ヨーロピアン・オプションのプライシング／ルックバック・オプションのプライ　　　　シング／アベレージ・オプションのプライシング
　5.3　補論1:準乱数(loW discrepancy sequence)の定義とモンテカルロ積分
　5.4　補論2:Sobol sequenceの生成手続き
　5.5　補論3:Sobol sequenceの生成プログラム(VisualBasic)
　5.6　参考文献
6.　有限差分法を用いたオプション価格の数値計算手法
　6.1　有限差分法の概要とヨーロピアン・コールのプライシング
　　　 ヨーロピアン・コールが満たす偏微分方程式／有限差分法の拡散方程式
　　　 への適用／有限差分法に関するいくつかの論点／具体的な計算アルゴリズム例と
　　　 計算事例
　6.2　有限差分法を用いたアメリカン・プットのプライシング
　　　 アメリカン・プットの制約条件／アメリカン・トップのプライシング手法／
　　　 アメリカン・プットのプライシング事例
　6.3　補論1：ブラック・ショールズ方程式の導出
　6.4　補論2：ブラック・ショールズ方程式の拡散方程式への変換と解析解の導出
　6.5　補論3：LU分解
　6.6　補論4：SOR法
　6.7　参考文献
7.　索　　引