朝倉書店 Asakura Pulishing Co., Ltd.
お問い合わせカートをみる購入ヘルプ
会社案内利用規約プライバシー規約サイトマップ採用情報常備店一覧English
教科書についてのお問合せ
「愛読者の声」ご投稿はこちら
ジャンル検索


SSL GMOグローバルサインのサイトシール

最終更新日:2019.10.10

会社案内

シリーズ: ファイナンス・ライブラリー 6

金融リスクの理論 ―経済物理からのアプローチ―

金融リスクの理論

A5/260ページ/2003年06月28日
ISBN978-4-254-29536-8 C3350
定価5,280円(本体4,800円+税)

J.-P.ブショー 他著/森平爽一郎 監修

在庫問合せ

【書店の店頭在庫を確認する】    

紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

“Theory of Financial Risks:From Statistical Physics to Risk Management”の和訳。〔内容〕確率理論:基礎概念/実際の価格の統計/最大リスクと最適ポートフォリオ/先物とオプション:基本概念/オプション:特殊問題/金融用語集

目次

1. 確率理論―基礎概念―
 1.1 はじめに
 1.2 確率
 1.3 いくつかの有益な分布
 1.4 確率変数の最大値-極値の統計
 1.5 確率変数の和
 1.6 中心極限定理
 1.7 相関,従属と非定常的なモデル
 1.8 ランダム行列の中心極限定理
 1.9 補論A 非定常性とアノマリーをもつ尖度
 1.10 補論B ランダム相関行列の固有値の密度
2. 実際の価格の統計
 2.1 はじめに
 2.2 二次統計量
 2.3 変動の時間発展
 2.4 尖度アノマリーをもつスケール変動
 2.5 価格変動の激しい市場とボラティリティの市場
 2.6 金利のフォワードレート曲線の統計分析
 2.7 相関行列
 2.8 アノマリーをもつ価格統計を作り出す単純な構造
 2.9 ボラティリティの相関と裾野の単純なモデル
 2.10 まとめ
3. 最大リスクと最適ポートフォリオ
 3.1 リスクの測定と分散投資
 3.2 相関のない資産からなるポートフォリオ
 3.3 相関をもつ資産からなるポートフォリオ
 3.4 最適な取引
 3.5 まとめ
 3.6 補論C いくつかの有益な結果
4. 先物とオプション―基礎概念―
 4.1 はじめに
 4.2 先物とフォワード
 4.3 オプション―定義と評価
 4.4 最適戦略と残余リスク
 4.5 オプション価格に対するドリフト率の影響
 4.6 まとめ―ゼロリスクの落穴
 4.7 補論D 条件つき平均の計算
 4.8 補論E 2項モデル
 4.9 補論F 準最適デルタへッジのオプション価格
5. オプション―特殊問題―
 5.1 オプション価格に影響を与えるその他の要素
 5.2 他の種類のオプション―プットとエキゾティックオプション
 5.3 グリークとリスク管理
 5.4 一般的な非線形のポートフォリオのためのバリュー・アットリスク
 5.5 リスクの分散
金融用語集
物理用語集
訳者あとがき
索 引