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最終更新日:2019.12.12

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シリーズ: ファイナンス・ライブラリー 7

企業財務のための金融工学

企業財務のための金融工学

A5/176ページ/2003年04月28日
ISBN978-4-254-29537-5 C3350
定価3,740円(本体3,400円+税)

葛山康典 著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

〔内容〕危険回避的な投資家と効用/ポートフォリオ選択理論/資本資産評価モデル/市場モデルと裁定価格理論/投資意思決定の理論/デリバティブズ/離散時間でのオプションの評価/Black-Scholesモデル/信用リスクと社債の評価/他

目次

1. 危険回避的な投資家と効用
 1.1 効用とリスク
 1.2 危険回避測度とリスクプレミアム
 1.3 HARA族の効用関数
2. ポートフォリオ選択理論
 2.1 資本市場と株価
 2.2 投資と収益率
 2.3 投資のリターンとリスク
 2.4 投資比率とリターンとリスク
 2.5 分散投資の効果
 2.6 有効フロンティア
 2.7 ポートフォリオ選択理論
3. ポートフォリオ選択理論の応用と拡張
 3.1 一般的な制約の下でのポートフォリオ選択問題
 3.2 空売りがある場合の有効フロンティア
 3.3 コンパクト分解
 3.4 平均・平均絶対偏差モデル
 3.5 その他のリスクの尺度
 3.6 確率優越とポートフォリオ選択
 3.7 VaRへの応用
4. 資本資産評価モデル(Capital Asset Pricing Model)
 4.1 安全資産を含む有効フロンティア
 4.2 2資産分離定理
 4.3 資本資産評価モデル
 4.4 ゼロベータCAPMとアンレバード・ベータ
 4.5 危険資産の価格評価
 4.6 不確実性のある資産の評価
 4.7 βと資本コスト
5. 市場モデルと裁定価格理論
 5.1 シングルファクターモデル
 5.2 マルチファクターモデル
 5.3 裁定取引とポートフォリオのリバランス
 5.4 裁定価格理論
6. 投資意思決定の理論
 6.1 投資意思決走
 6.2 正味現在価値法
 6.3 内部収益率法
 6.4 NPV法とIRR法の比較
 6.5 差額投資の意思決走
 6.6 その他の方法
 6.7 配当割引モデル
 6.8 M-M理論
7. デリバティブズ
 7.1 オプション
 7.2 エキゾチックオプション
 7.3 連続時間複利
 7.4 プットコールパリテイー
 7.5 アメリカンオプション
 7.6 オプションの応用
 7.7 先渡契約と先物契約
 7.8 スワツプ契約
8. 離散時問でのオプションの評価
 8.1 2項モデル
 8.2 オプション評価の数値例
 8.3 2項モデルによるオプションの評価の概念
 8.4 コールオプションの価値とリスク中立確率
 8.5 不確実なペイオフの評価とリスク中立確率
 8.6 2項モデルを用いたコールオプションの評価
 8.7 2項モデルとボラティリティ
9. Black-Scholesモデル
 9.1 連続時間での原資産価格の変動
 9.2 へツジポートフォリオの作成
 9.3 熱伝導方程式の解
 9.4 リスク中立確率を用いたオプションの評価
 9.5 連続的に配当を支払う株式のオプション価格
 9.6 オプション価格とボラティリティ
10. オプションの評価の数値技法
 10.1 ツリーを用いたヨーロピアンコールオプションの評価
 10.2 アメリカンプットオプションの評価
 10.3 数値解法に関するその他の話題
11. 債券価格の理論の基礎
 11.1 イールドカーブ
 11.2 デュレーション
 11.3 イミュニゼーシヨン
 11.4 連続時間での金利
12. 信用リスクと社債の評価
 12.1 信用リスクと格付け
 12.2 信用力と社債価格
 12.3 Jarrow-Lando-Turnbullモデル
 12.4 社債による資金調連コストの推定
13. 連続時間での株式の評価
 13.1 連続時間モデルでの予算制約
 13.2 連続時間での投資家の効用
 13.3 2資産分離定理
 13.4 ICAPM
14. リアルオプション
 14.1 リアルオプシヨンの種類
 14.2 投資意思決定における安全利子率の影響
 14.3 安全利子率が変動する世界での投資意思決定
参考文献
索 引