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最終更新日:2018.09.20

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シリーズ: ファイナンス・ライブラリー 10

入門ベイズ統計学

ベイズ統計学
立ち読み

A5/200ページ/2007年06月10日
ISBN978-4-254-29540-5 C3350
定価3,888円(本体3,600円+税)

中妻照雄 著

教科・科目 : 経営・数理・経済工学

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

ファイナンス分野で特に有効なデータ分析手法の初歩を懇切丁寧に解説。〔内容〕ベイズ分析を学ぼう/ベイズ的視点から世界を見る/成功と失敗のベイズ分析/ベイズ的アプローチによる資産運用/マルコフ連鎖モンテカルロ法/練習問題/他。[立ち読み]もご覧ください。

目次

1. ベイズ分析を学ぼう 
 1. 1 高まるデータ分析の重要性 
 1. 2 ベイズ分析って何?  
 1. 3 本書の構成

2. ベイズ的視点から世界をみる 
 2. 1 「くじ」で考える不確実性 
 2. 2 望ましい「くじ」の選択 
 2. 3 「くじ」の分布を推測する 
 2. 4 ベイズ分析の第一歩  
 2. 5 まとめ 
 練習問題 

3. 成功と失敗のベイズ分析 
 3. 1 ベルヌーイ試行の成功確率の事後分布  
  3. 1. 1 ベルヌーイ試行とベルヌーイ分布
  3. 1. 2 成功確率の事後分布の導出−−データが逐次入手される場合 
  3. 1. 3 成功確率の事後分布の導出−−データをまとめて使った場合 
 3. 2 ベルヌーイ試行の成功確率に関するベイズ推論  
  3. 2. 1 パラメータの点推定 
  3. 2. 2 パラメータの区間推定 
  3. 2. 3 パラメータに関する仮説の検証 
 3. 3 将来の予測と意思決定 
 3. 4 まとめ 
 練習問題 

4. ベイズ的アプローチによる資産運用 
 4. 1 不確実性の下での資産運用 
 4. 2 期待収益率の事前分布の決定  
 4. 3 期待収益率の事後分布と将来の収益率の予測分布 
  4. 3. 1 単一年度の収益率データがある場合 
  4. 3. 2 複数年度の収益率データがある場合 
 4. 4 ベイズ的アプローチによる最適ポートフォリオ選択 
 4. 5 まとめ 
 練習問題 

5. ベイズ分析とマルコフ連鎖モンテカルロ法 
 5. 1 モンテカルロ法 
 5. 2 乱数生成法  
 5. 3 マルコフ連鎖 
  5. 3. 1 マルコフ連鎖の定義と性質 
  5. 3. 2 マルコフ連鎖の不変分布の定義と性質 
 5. 4 マルコフ連鎖サンプリング法の基本原理 
 5. 5 ギブズ・サンプラー  
 5. 6 データ拡大法 
 5. 7 メトロポリスヘイスティングズ・アルゴリズム  
 5. 8 まとめ 
 練習問題
 
A. 練習問題の解答 
文献 
索引 

  関連本

マルコフ連鎖モンテカルロ法

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プログラム集(10.0KB・ZIP)

本書第5章MCMC法の数値例をMATLABあるいはSCILABで再現するためのプログラム集です.詳細はreadmeをお読みください.