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最終更新日:2019.10.18

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シリーズ: シリーズ〈ビジネスの数理〉 5

金融・会計のビジネス数理

金融・会計のビジネス数理

A5/184ページ/2007年09月15日
ISBN978-4-254-29565-8 C3350
定価3,190円(本体2,900円+税)

牧本直樹 編著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

金融・会計分野での数理分析の具体的手法を詳述。各章末に文献案内〈お薦めの3冊〉を付した。〔内容〕年金資産運用管理と意思決定/事業計画策定における「予測市場」の活用/市場の効率性と投資家行動/個人向け10年変動利付き国債/他

目次

1. 金融・会計のビジネス数理 
 1.1 金融・会計分野における数理分析手法の活用
 1.2 金融・会計分野で利用される数理分析手法 
 1.3 各章の紹介

2. 年金資産運用管理と意思決定 
 2.1 はじめに 
 2.2 年金ALMと年金運営政策 
 2.3 投資における資産配分の重要性 
 2.4 政策資産配分の意思決定 

3. 事業計画策定における「予測市場」の活用
 3.1 事業計画策定における予測問題 
 3.2 予測市場とは 
 3.3 予測市場の理論的背景 
 3.4 予測市場を用いた事業計画策定 

4. 市場の効率性と投資家行動−エージェントベースモデルによる分析−
 4.1 はじめに 
 4.2 関連研究 
 4.3 モデル 
 4.4 分析結果 

5. 個人向け10年変動利付き国債のアナトミー 
 5.1 はじめに 
 5.2 法人向け15年変動利付き国債と個人向け10年変動利付き国債 
 5.3 フォワードレート・マーケットモデルの枠組みと個人向け国債の評価手順 
 5.4 数値例 

6. 金融時系列データの分析 
 6.1 はじめに
 6.2 見せかけの回帰
 6.3 単位根検定
 6.4 共和分検定 
 6.5 コモントレンド 
 6.6 Granger因果性の検定 

7. 会計基準の収れんは投資家にとって有益か 
 7.1 はじめに 
 7.2 先行研究 
 7.3 研究仮説 
 7.4 データと研究方法 
 7.5 実証結果 
 7.6 感応度チェック 

8. 格付けと財務比率の非線形な関連性に関する分析 
 8.1 はじめに 
 8.2 順序ロジットモデルと加法順序ロジットモデル 
 8.3 分析データと記述的な分析 
 8.4 モデルの構築 

9. 共分散構造分析を用いたM&Aや提携の目的と効果の因果関係の検証
 9.1 M&Aと提携の効果分析とコスト低減の観点
 9.2 検証方法と質問紙調査の概要 
 9.3 M&Aの経営効果と財務効果 
 9.4 提携の経営効果と財務効果に関する検証 
 9.5 拡張モデルの分析 
 9.6 検証結果と結論−M&Aと提携の効果の比較−

索引