1　はじめに―エンジニアリングからファイナンスへ
　1.1　本書の目的
　1.2　各章の概要
　1.3　本書の使い方

2　二項モデルに基づくオプション価格付け
　2.1　ヨーロピアンオプションと価格付けの概念
　2.2　1期間二項モデルの定式化
　2.3　多期間モデルへの拡張
　2.4　マルコフ性とマルチンゲール
　2.5　二項モデルのパラメータ設定
　2.6　二項モデルの実装
　2.7　まとめ

3　連続時間モデルとブラック--ショールズ方程式
　3.1　株式価格の連続時間設定でのモデル化
　3.2　ブラック--ショールズ方程式の導出
　3.3　複製ポートフォリオのシミュレーション

4　アメリカンオプション
　4.1　アメリカンオプション問題と最適行使時間
　4.2　二項モデルを用いたアメリカンオプション問題の解法
　4.3　行使領域と継続領域
　4.4　早期行使確率の計算
　4.5　配当がある場合のリスク中立確率の計算
　4.6　アメリカンオプション設計例

5　リアルオプション解析
　5.1　プロジェクトにおけるオプション価値
　5.2　リアルオプションの例: 廃棄オプションとタイミングオプション
　5.3　転換権と変更オプション
　5.4　リアルオプション設計例

6　ポートフォリオ理論
　6.1　ポートフォリオの構成と収益率
　6.2　平均分散ポートフォリオ最適化問題と解法
　6.3　無リスク資産を含む場合の平均分散効率的ポートフォリオ
　6.4　資本資産価格付けモデル(CAPM)
　6.5　リスク回避的な投資家と効用関数
　6.6　MATLABを用いたポートフォリオシミュレーション

7　金融モデルのシミュレーション分析
　7.1　モンテカルロ・シミュレーション
　7.2　経路依存型オプションの評価
　7.3　分散減少法

8　金融時系列データ解析
　8.1　金融時系列データの特性
　8.2　ARMAモデル
　8.3　非定常時系列
　8.4　不均一分散

索引