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最終更新日:2017.09.07

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シリーズ: 応用ファイナンス講座 2

応用経済学のための時系列分析

時系列分析
立ち読み

A5/184ページ/2007年02月25日
ISBN978-4-254-29587-0 C3350
定価3,780円(本体3,500円+税)

市川博也 著

教科・科目 : 経営・数理・経済工学

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時系列分析の基礎からファイナンスのための時系列分析を平易に解説。〔内容〕マクロ経済変数と時系列分析/分布ラグモデルの最適次数の決定/統計学の基礎概念と単位根テスト/定常な時系列変数と長期乗数/ボラティリティ変動モデル/他。[立ち読み]もご覧ください。

目次

1. 時系列変数の特徴
 1.1 過去を記憶している実質GDP 
 1.2 自己相関という概念 
 1.3 データが生み出される確率構造 
 1.4 分布ラグモデルにおける非定常な変数と回帰分析 
2. 分布ラグモデルの最適次数  
 2.1 Exelによる分布ラグモデルにおけるラグの最適次数の決定方法 
 2.2 分布ラグモデルの難点と1変量時系列分析 
 2.3 コレログラムと自己相関関数  
 2.4 自己回帰(AR)モデル 
 2.5 非定常と単位根の概念 
 2.6 ランダムウォークモデルと日経平均株価指数の推定 
3. 統計学の基礎的概念と単位根検定  
 3.1 時系列モデル推計のルール  
 3.2 単位根を無視したOLS推計例  
 3.3 単位根を含む回帰式の残差項の分布 
 3.4 Dickey-Fuller検定の概念 
 3.5 2変数CONSとDCONSによる統計学の基礎概念の復習
 3.6 自己回帰分布ラグ 
 3.7 単位根検定の基礎的な説明 
 3.8 ADF検定とDF検定  
4. 定常な時系列変数と長期乗数
 4.1 決定的確率過程  
 4.2 階差定常とトレンド定常 
 4.3 決定的トレンドを含むAR(p)モデル 
 4.4 決定的トレンドを含むAR(p)モデルの検定  
 4.5 自己回帰分布ラグモデル  
 4.6  時系列変数X,Yがともに定常的であるときのADL(p, q)モデルの回帰
分析  
 4.7 時系列分析の長期総乗数の概念 
 4.8 仮想的長期乗数の計算例─PC導入による販売促進実績効果測定─  
 4.9 拡張的財政政策は経済成長率を高めるか?  
5. Dickey-Fuller検定と単位根の検定問題  
 5.1 単位根問題の概要  
 5.2 時系列変数のシステム的ショック─弱定常性─  
 5.3 d次の和分  
 5.4 Dickey-Fuller検定 
 5.5 Dickey-Fuller検定の臨界値とt分布の臨界値の比較  
 5.6 補強されたDickey-Fuller検定  
 5.7 PcGiveによる名目円・ドル為替レートの単位根検定の例 
 5.8 3つのモデルによる単位根検定の具体例 
6. 1変量時系列モデリング  
 6.1 移動平均(MA)モデル  
 6.2 AR(p)モデルの定常性の条件とMA(∞)モデル 
 6.3 特性方程式の根  
 6.4 Woldの分解定理  
 6.5 偏自己相関 
 6.6 反転可能性の条件 
 6.7 ARMA過程  
 6.8 自己相関,偏自己相関のグラフ  
 6.9 EViewsによる日経平均株価指数のARMAモデル 
 6.10 Box-Jenkinsの方法 
 6.11 ARIMAモデルと状態空間モデル(カルマン・フィルタ)
7. ポートフォリオモデル  
 7.1 ポートフォリオモデルの基本的な計算手順  
 7.2  2つのリスク資産(株)から構成されるポートフォリオの期待収益率
 7.3 ポートフォリオのリスク計算  
 7.4 ポートフォリオの比率を変えた場合  
 7.5 機会曲線  
 7.6 分散投資の利益  
 7.7 最小分散ポートフォリオ 
8. 市場モデルと効率的市場仮説
 8.1 3つの資産があるときの有効フロンティア  
 8.2 ポートフォリオの分離定理  
 8.3 資本市場線  
 8.4 ベータと投資戦略  
 8.5 ベータの計測問題と不均一分散,単位根問題  
 8.6 Jensenの実証研究─Jensen’sアルファ─  
 8.7 英国の実証研究  
 8.8 過剰反応仮説  
 8.9 資本資産価格決定モデル(CAPM)  
 8.10 裁定価格理論─APTモデル─ 
 8.11 シングルインデックスモデル(SIM)の推計問題 
 8.12 CAPMのテスト  
 8.13 CAPMの直接的検証法  
 8.14 Black, JensenならびにScholesの研究  
9. ボラティリティ変動モデル  
 9.1 ARCHモデルの意義  
 9.2 ARCHモデルと資産価格のボラティリティ理論  
 9.3 円・ドル為替レートの動きとボラティリティ 
10. G@RCHによるARCH型モデルの拡張と応用例  
 10.1 拡張されたARCH型モデルの概観 
 10.2 ARCH型モデルの推計  
 10.3 ナスダック株式指数収益率の記述統計量  
 10.4 条件付き平均の特定化 
 10.5 条件付き分散モデルの特定化─ARCH-M─ 
 10.6 ARMA(1,0)-GARCH(0,1)の特定化モデルの推計 
 10.7 GARCHモデル 
 10.8  レバレッジ効果と非対称GARCHモデル(1)─EGARCHモデル─
 10.9 非対称GARCHモデル(2)─GJRモデル─  
 10.10 APARCHモデル 
 10.11 IGARCHモデル  
 10.12 RiskMetricsTM  
 10.13 FIGARCHモデル  

参考文献  
用語解説  
索   引