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最終更新日:2019.07.11

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シリーズ: ファイナンス講座 2

金融経済学の基礎

金融経済学の基礎

A5/336ページ/2000年03月25日
ISBN978-4-254-54552-4 C3333
定価5,616円(本体5,200円+税)

池田昌幸 著

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紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

〔内容〕不確実性と危険選好/平均分散分析と資本資産価格モデル/平均分散分析の拡張/完備市場における価格付け/効率的ポートフォリオとポートフォリオ分離/因子モデルと線形価格付け理論/代表的消費者の合成と経済厚生/他

目次

1. 不確実性と危険選好
 1.1 消費者の選択行動と効用関数
 1.2 期待効用関数
 1.3 危険回避と危険プレミアム
 1.4 絶対的危険回避度と相対的危険回避度
 1.5 危険回避度と危険資産への投資
 1.6 HARA型効用関数
2. 平均分散分析と資本資産価格モデル
 2.1 平均分散分析と期待効用最大化の整合性
 2.2 最小分散フロンティアの導出
 2.3 最小分散フロンティアの性質
 2.4 ゼロベータ資本資産価格モデル
 2.5 安全資産の導入と資本資産価格モデル
3. 平均分散分析の拡張
 3.1 楕円分布族
 3.2 位置尺度分析と期待効用最大化
 3.3 高次積率と期待効用最大化
 3.4 歪度,尖度と資本資産価格モデル
4. 完備市場における価格付け
 4.1 正値線形価格付け汎関数
 4.2 完備市場と不完備市場
 4.3 裁定機会の消滅と完備市場
 4.4 完備市場と純粋証券価格
 4.5 危険中立確率と派生証券評価
5. 効率的ポートフォリオとポートフォリオ分離
 5.1 効率的ポートフォリオの非凸集合性
 5.2 確率的優越
 5.3 効率的ポートフォリオを利用した価格付け
 5.4 効用関数の制約にもとづくポートフォリオ分離
 5.5 確率分布の制約にもとづくポートフォリオ分離
6. 因子モデルと線形価格付け理論
 6.1 ポートフォリオ分離と線形価格付け
 6.2 競争的均衡とポートフォリオ分離
 6.3 ポートフォリオ分離が成立しない場合の線形価格付け
 6.4 裁定価格理論の考え方
 6.5 厳密な因子構造と漸近的裁定機会
 6.6 近似的囚子構造と線形価格付け
 6.7 価格付け誤差の均衡分析による評価
7. 代表的消費者の合成と経済厚生
 7.1 パレート効率的配分と代表的消費者
 7.2 市場の完備性と代表的消費者
 7.3 効用関数の制約と代表的消費者
 7.4 実質的完備市場における価格付け
 7.5 オプションを用いた市場の完備化
8. 確率的割引ファクターと価格付け理論のまとめ
 8.1 確率的割引ファクター
 8.2 確率的割引ファクターによる評価理論の特徴付け
 8.3 確率的割引ファクターの変動範囲
 8.4 評価基準ポートフォリオと線形価格付け
9. 索 引