はしがき
序論特集「リスク管理・保険とヘッジ」によせて山田雄二
特集論文
1CoVaRによるシステミック・リスク計測：確率的コピュラによる比較分析監物輝夫
　1はじめに
　2CoVaR及びΔCoVaRの定義と特徴
　3確率的コピュラモデルによるCoVaR計測
　4CoVaR及びΔCoVaRの比較分析
　5まとめ
2リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張中川慧
　1はじめに
　2リスクベース・ポートフォリオの先行研究
　3リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張
　4実証分析
3逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略穴山裕司・山田雄二
　1はじめに
　2生命保険負債に対するALM
　3動的ヘッジと各期のALM最適化問題
　4死亡率と金利期間構造のモデル化
　5日本市場における適用例
　6まとめ
　付録Aキャッシュフロー二乗誤差最小化
　付録BLee-Carterモデル
　付録C動的Nelson-Siegelモデル
4Contingent Capitalを用いた銀行のリスク管理に関する研究岩熊淳太・枇々木規雄
　1はじめに
　2モデルの構築
　3数値分析
　4結論と今後の課題
5創業企業の信用リスクモデル尾木研三・内海裕一・枇々木規雄
　1はじめに
　2分析の概要
　3分析結果
　4まとめ
　付録AR値(Accuracy Ratio)
一般論文
6外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化佐久間吉行・横内大介
　1はじめに
　2先行研究の概要
　3ガンマ分布と逆ガンマ分布による複合ポアソン過程を用いたモデル化
　4先行研究と提案モデルとの比較
　5GIG分布による一般化とその考察
　6まとめ
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