BOOK SEARCH
シリーズ〈年金マネジメント〉 3 年金ALMとリスク・バジェッティング
内容紹介
年金の運用においてはリスク管理が重要となる。最近注目されるALM（資産負債統合管理），リスク・バジェッティング（リスク予算配分と管理）等の理論・モデルについて解説。〔目次〕年金運用とリスク管理／年金運用と最適資産配分／他。
編集部から
目次
1. 年金運用とリスク管理
1.1 本章の概要
l.2 年金基金のリスク管理とALM
1.3 年金基金のリスク管理
1.4 年金リスク管理の現実
1.5 年金運用に関する最近の話題
1.6 シミュレーションによるALM
1.7 リスク管理の課題
2. 年金運用と最適資産配分
2.1 本章の概要
2.2 平均・分散法での最適資純配分
2.3 サープラス・フレームワークによる最適資産配分
3. 各期間連続モデルを利用したALM
3.1 本章の概要
3.2 アセット・オンリー・アプローチでの最適資産配分
3.3 サープラス・アプローチでの最適資産配分
3.4 補遺：効用関数，リスク回避度，HJB方程式の導出
4. 多期間離散モデルを利用したALM
4.1 本章の槻要
4.2 数値的手法を利用した多期間ALMモデル
4.3 ２項ツリーモデルを利用した数理計画法
4.4 資産が複数ある場合の多期間ALMモデル
4.5 実務的な制約条件と高速化への対応
4.6 シミュレーションを利用したALMモデル
4.7 補遺：無裁定理論とツリーモデルの構築
5. リスク・バジェッティンク
5.1 本章の概要
5.2 リスク・バジェッテイングの概要
5.3 リスク・バジェッテイングの利用例
5.4 リスク・バジェッテイングの方向牲
5.5 最適リスク配分モデル
5.6 補追：リスクの理論
参考文献
索 引
