Pythonで学ぶファイナンス論×データサイエンス

永野 護(著)

永野 護(著)

定価 3,520 円(本体 3,200 円+税)

A5判/180ページ
刊行日:2023年11月01日
ISBN:978-4-254-12293-0 C3004

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内容紹介

ファイナンス理論をpythonで実装する手順を詳細に解説することで,ファイナンス理論とプログラミング技術双方の理解・取得を目指すテキスト。プログラミング教育必修化世代の専門教育に。〔内容〕Google Colaboratoryの使い方/ファイナンスデータの取得/平均分散アプローチ/期待リターン/CAPM理論/マルチファクター・モデル/債券投資理論の実装/他

編集部から

目次

第1章 ファイナンス分析データの取得と記述統計
 1. 1 Google Colaboratory の使い方
 1. 2 ファイナンス・データの取得
  1. 2. 1 CSV ファイルからのデータ取得
  1. 2. 2 pandas_datareader によるデータの取得
  1. 2. 3 URL からのデータ取得
 1. 3 ファイナンス・データの前処理
  1. 3. 1 データ並べ替え
  1. 3. 2 pandas データフレームのインデックス
  1. 3. 3 pandas データフレームの変数名の変更
 1. 4 pandas による平均リターンとリスクの算出
 1. 5 NumPy による平均リターンとリスクの算出
 1. 6 確率分布の描画
第2章 現代ポートフォリオ理論のデータサイエンス
 2. 1 平均分散アプローチ
 2. 2 期待リターン(平均リターン)
 2. 3 リスク(分散と共分散)
 2. 4 分離モデルと資本市場線
 2. 5 現代ポートフォリオ理論の実装──2 資産のケース
第3章 CAPM 理論のデータサイエンス
 3. 1 CAPM 理論
 3. 2 CAPM 理論における期待リターンとリスク
 3. 3 ベータ値の推計
 3. 4 CAPM 理論の実装
 3. 5 証券市場線(SML)の導出
第4章 マルチファクター・モデルへの拡張
 4. 1 CAPM アノマリー
 4. 2 マルチファクター・モデル
 4. 3 ファーマ=フレンチの3 ファクター・モデル
 4. 4 カーハルトの4 ファクター・モデル
 4. 5 ファーマ=フレンチの5 ファクター・モデル
 4. 6 ファーマ=フレンチ・3 ファクター・モデルの実装
第5章 株価の予測──モンテカルロ法と時系列モデル
 5. 1 株価の予測手法──モンテカルロ法と時系列モデル
 5. 2 ブラック=ショールズ・モデル
 5. 3 モンテカルロ法による日経平均株価の予測
 5. 4 時系列モデルによる株価予測
  5. 4. 1 時系列モデルの種類
  5. 4. 2 時系列モデルの考え方
 5. 5 時系列モデルによる日経平均株価の予測
第6章 デリバティブ取引の理論と実装
 6. 1 デリバティブ取引の種類
 6. 2 先物取引の仕組み
 6. 3 スワップ取引の種類
  6. 3. 1 金利スワップ取引
  6. 3. 2 為替スワップ取引
  6. 3. 3 為替スワップ取引の実装
 6. 4 オプション取引の理論と実装
  6. 4. 1 オプション取引の仕組み
  6. 4. 2 オプション理論価格の実装
第7章 債券投資理論の実装
 7. 1 債券の種類
 7. 2 日本の債券市場
 7. 3 債券デュレーションの理論と実装
  7. 3. 1 債券価格と利回り
  7. 3. 2 修正デュレーションとマコーレー・デュレーション
  7. 3. 3 デュレーションの実装と解釈
 7. 4 債券コンベクシティの理論と実装
  7. 4. 1 曲線のリターンとリスク
  7. 4. 2 コンベクシティの算出
  7. 4. 3 コンベクシティの実装と解釈
第8章 金利の期間構造モデル
 8. 1 金融市場の種類
 8. 2 金利の期間構造
  8. 2. 1 3 つの仮説
  8. 2. 2 米国金利の期間構造
 8. 3 金利の期間構造モデル
  8. 3. 1 パラメトリック・モデル
  8. 3. 2 確率論モデル
第9章 為替レート決定理論× 機械学習
 9. 1 外国為替レート決定理論
 9. 2 アセット・アプローチ
 9. 3 購買力平価モデル
 9. 4 通貨制度
  9. 4. 1 固定相場制度と国際証券投資
  9. 4. 2 中間制度と為替レート変動
  9. 4. 3 「トリレンマの定理」の実装
 9. 5 機械学習によるアセット・アプローチの実装
第10章 イベント・スタディと株価効果
 10. 1 イベント・スタディによるRD デザイン
 10. 2 M&A の株価効果
 10. 3 イベント・スタディによるRD デザインの手順
 10. 4 イベント・スタディの実装
 10. 5 イベント・スタディによる世界のM&A の検証
第11章 企業パネルデータの財務分析
 11. 1 企業パネルデータの財務分析
 11. 2 企業の資本構成に関する研究
  11. 2. 1 調達序列理論
  11. 2. 2 トレードオフ理論
  11. 2. 3 市場タイミング理論
 11. 3 企業財務データのパネルデータ推計
 11. 4 企業金融理論の実装
参考文献
索引
【コラム】
 現代ポートフォリオ理論の実装── 5 資産以上のケース
 ファイナンス分析とscikit-learn
 ファイナンス分析とstatmodels
 深層学習と外国為替レート予測

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