シリーズ〈ビジネスの数理〉 6 計算で学ぶファイナンス ―MATLABによる実装―

山田 雄二牧本 直樹(著)

山田 雄二牧本 直樹(著)

定価 3,300 円(本体 3,000 円+税)

A5判/180ページ
刊行日:2008年01月25日
ISBN:978-4-254-29566-5 C3350

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内容紹介

数値計算ソフトウェアを利用しながらファイナンス理論の理解とその実装のノウハウ習得を目指す〔内容〕二項モデルでのオプション価格付け/連続時間モデルとブラック-ショールズ方程式/アメリカンオプション/リアルオプション解析/他

編集部から

目次

1 はじめに―エンジニアリングからファイナンスへ
 1.1 本書の目的
 1.2 各章の概要
 1.3 本書の使い方

2 二項モデルに基づくオプション価格付け
 2.1 ヨーロピアンオプションと価格付けの概念
 2.2 1期間二項モデルの定式化
 2.3 多期間モデルへの拡張
 2.4 マルコフ性とマルチンゲール
 2.5 二項モデルのパラメータ設定
 2.6 二項モデルの実装
 2.7 まとめ

3 連続時間モデルとブラック--ショールズ方程式
 3.1 株式価格の連続時間設定でのモデル化
 3.2 ブラック--ショールズ方程式の導出
 3.3 複製ポートフォリオのシミュレーション

4 アメリカンオプション
 4.1 アメリカンオプション問題と最適行使時間
 4.2 二項モデルを用いたアメリカンオプション問題の解法
 4.3 行使領域と継続領域
 4.4 早期行使確率の計算
 4.5 配当がある場合のリスク中立確率の計算
 4.6 アメリカンオプション設計例

5 リアルオプション解析
 5.1 プロジェクトにおけるオプション価値
 5.2 リアルオプションの例: 廃棄オプションとタイミングオプション
 5.3 転換権と変更オプション
 5.4 リアルオプション設計例

6 ポートフォリオ理論
 6.1 ポートフォリオの構成と収益率
 6.2 平均分散ポートフォリオ最適化問題と解法
 6.3 無リスク資産を含む場合の平均分散効率的ポートフォリオ
 6.4 資本資産価格付けモデル(CAPM)
 6.5 リスク回避的な投資家と効用関数
 6.6 MATLABを用いたポートフォリオシミュレーション

7 金融モデルのシミュレーション分析
 7.1 モンテカルロ・シミュレーション
 7.2 経路依存型オプションの評価
 7.3 分散減少法

8 金融時系列データ解析
 8.1 金融時系列データの特性
 8.2 ARMAモデル
 8.3 非定常時系列
 8.4 不均一分散

索引

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