FinTechライブラリー 最適投資戦略 ―ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践―

津田 博史(監修)/小松 高広(著)

津田 博史(監修)/小松 高広(著)

定価 3,740 円(本体 3,400 円+税)

A5判/208ページ
刊行日:2018年12月01日
ISBN:978-4-254-27585-8 C3334

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内容紹介

最適投資戦略の伝統と進化〔内容〕ポートフォリオ構築の基礎/前提条件の緩和:ゼロ・ベータCAPM,ブラック・リターマン・モデル(混合推定,ベイズ定理),カルマン・フィルター(状態空間モデル,ベイズ更新)/レジーム・スイッチ・モデル

編集部から

・市場変動に対応した資産運用の考え方を実務家が解説。
・伝統的な手法と機械学習など新たなデータ解析ツールを踏まえた進化の両面を紹介。

○本書の推薦文をいただきました。
「投資理論と現実のマーケットを理解する上で一読の価値がある良著」
高橋明彦 (東京大学大学院経済学研究科 教授)
良き友人そして元同僚
クリフォード S. アスネス、ジョン M. ルー (AQRキャピタル・マネジメント)
ロバート B. リターマン (Kepos キャピタル)

正誤表を公開しました。(2020.6.18)

目次

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