ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析 非流動性資産の価格付けと リアルオプション

津田 博史中妻 照雄山田 雄二(編)

津田 博史中妻 照雄山田 雄二(編)

定価 5,720 円(本体 5,200 円+税)

A5判/276ページ
刊行日:2008年03月15日
ISBN:978-4-254-29009-7 C3050

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内容紹介

〔内容〕代替的な環境政策の選択/無形資産価値評価/資源開発プロジェクトの事業価値評価/冬季気温リスク・スワップ/気温オプションの価格付け/風力デリバティブ/多期間最適ポートフォリオ/拡張Mertonモデル/株式市場の風見鶏効果

編集部から

目次

序論 特集「非流動性資産の価格付けとリアルオプション」について

特集論文
1 不確実性下における代替的な環境政策の選択
1 はじめに  
2 単一環境政策 
3 代替環境政策 
4 数値計算と比較静学  
5 まとめ  

2 リアルオプションを用いた無形資産価値評価について
1 はじめに 
2 先行モデル  
3 無形資産価値評価モデル  
4 実証分析 
5 まとめ 

3 リアル・オプションによる資源開発プロジェクトの事業価値評価
1 はじめに  
2 原油・ガス資源開発プロジェクトのバリュエーション  
3 先物価格およびボラティリティの期間構造 
4 原油・ガス資源開発プロジェクトの埋蔵量リスク 
5 先物期間構造事業評価モデル  
6 実証分析 
7 本研究のまとめ 

4 ARCH型分散変動モデルによる冬季気温リスク・スワップの検証
1 はじめに  
2 気温ARCHモデルの概要  
3 モデルの推定結果  
4 シミュレーション法  
5 HMRSの検証  
6 結語 

5 期待効用理論による気温オプションの価格付けと電力とガス事業者間のリスクスワップ取引への応用
1 はじめに  
2 限界効用による価格付けモデル  
3 電力事業者とガス事業者によるリスクスワップモデル  
4 名古屋地区気温モデルに基づくリスクスワップ取引の感度分析
5 おわりに 

6 風速予測誤差に基づく風力デリバティブの最適化設計
1 はじめに  
2 予測誤差のリスクと風力デリバティブ  
3 事前準備 
4 風速先物を用いた最小分散ヘッジとヘッジ効果 
5 スプライン回帰に基づく風力デリバティブと最適ヘッジ  
6 損失関数の最適化問題  
7 風速デリバティブの支払関数と損失関数の同時最適化  
8 まとめ 
付録 

一般論文
7 多期間最適ポートフォリオ問題――LSM法を利用した近似的解法の近似精度
1 はじめに  
2 連続時間モデルと近似的解法  
3 検証方法  
4 1期間問題での検証  
5 多期間問題での検証  
6 近似精度と計算時間  
7 まとめ 

8 拡張Mertonモデルとその応用
1 序論  
2 企業価値の変動モデル 
3 デフォルト境界をもつ条件付請求権 
4 結論といくつかの課題 

9 我が国の株式市場における風見鶏効果
1 緒論 
2 モデル  
3 実証分析  
4 結語と今後の研究  
付録

「ジャフィー・ジャーナル」投稿規定  
役員名簿 
日本金融・証券計量・工学学会(ジャフィー)会則  

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