ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析 ベイズ統計学とファイナンス

津田 博史中妻 照雄山田 雄二(編)

津田 博史中妻 照雄山田 雄二(編)

定価 4,620 円(本体 4,200 円+税)

A5判/256ページ
刊行日:2009年03月15日
ISBN:978-4-254-29011-0 C3050

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内容紹介

〔内容〕階層ベイズモデルによる社債格付分析/外国債券投資の有効性/株式市場におけるブル・ベア相場の日次データ分析/レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル/企業の資源開発事業の統合リスク評価/債務担保証券(CD0)の価格予測

編集部から

目次

はしがき

序論 ベイズ統計学とファイナンス─Black-Littermanアプローチを例として
 1 はじめに 
 2 主観確率による最適ポートフォリオ選択─Black-Littermanアプローチ 
 3 ベイズ的アプローチによる最適ポートフォリオ選択 
 4 まとめ 
 付録A 
 付録B 

特集論文
1 3層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析─マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ
 1 序論 
 2 モデル 
 3 階層ベイズモデルとしての定式化  
 4 マルコフ連鎖モンテカルロ法によるサンプリング 
 5 社債格付データへの応用 
 6 結論 

2 わが国投資家から見た外国債券投資の有効性─ベイジアンアプローチ
 1 序論  
 2 国際分散投資のメリットの計測 
 3 データならびに分析方法 
 4 分析結果  
 5 結論  
 補論:ギブスサンプラーの具体的構成方法  

3 株式市場におけるブル相場,ベア相場の日次データを用いた分析─ベイジアンアプローチ
 1 はじめに 
 2 モデル  
 3 ベイズ分析  
 4 実証分析 
 5 投資戦略についての検討  
 6 結論と今後の課題  

一般論文
4 レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル
 1 はじめに 
 2 モデル  
 3 実証研究  
 4 結論  
 付録:モデルの推定方法について  

5 企業における資源開発事業の統合リスク評価
 1 はじめに  
 2 代表的なポートフォリオのリスク尺度  
 3 先物期間構造事業評価モデルによる資源開発事業のバリュエーション  
 4 企業における事業ポートフォリオの統合リスク評価 
 5 実証分析 
 6 本研究のまとめ 

6 ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券(CDO)の価格予測
 1 はじめに 
 2 CDOについて 
 3 CDOの価格評価モデル 
 4 実証分析  
 5 おわりに 

「ジャフィー・ジャーナル」投稿規定 
役員名簿  
日本金融・証券計量・工学学会(ジャフィー)会則 

執筆者紹介

【編集】
日本金融
証券計量
工学学会(JAFEE)
津田 博史(同志社大学)
中妻 照雄(慶応大学)
山田 雄二(筑波大学)

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