ジャフィー・ジャーナル:金融工学と市場計量分析 定量的信用リスク評価とその応用

津田 博史中妻 照雄山田 雄二(編)

津田 博史中妻 照雄山田 雄二(編)

定価 4,180 円(本体 3,800 円+税)

A5判/240ページ
刊行日:2010年04月10日
ISBN:978-4-254-29013-4 C3050

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内容紹介

〔内容〕スコアリングモデルのチューニング/格付予測評価指標と重み付き最適化/小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性/中小企業CLOのデフォルト依存関係/信用リスクのデルタヘッジ/我が国におけるブル・ベア市場の区別

編集部から

目次

序論 「定量的信用リスク評価とその応用」特集号の発行に
あたって
特集論文
1 多目的遺伝的アルゴリズムを用いたスコアリングモデルのチューニング
1 はじめに
2 スコアリングモデルのチューニング問題とGA
3 スコアリングモデルのチューニング手法
4 データの概要と財務指標
 5 多目的GAによるスコアリングモデルのチューニング結果
 6 まとめ
2 AUCを用いた格付け予測評価指標と重み付き最適化
 1 はじめに
 2 従来からの手法
 3 AUCを用いた格付け予測モデルの評価指標
 4 RAUC最適化によるモデリング
 5 シミュレーションデータを用いた分析結果
 6 実データを用いた分析結果
 7 まとめ
3 小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性
 1 はじめに
 2 融資先企業の概要
 3 現行(財務指標)モデルの概要とパフォーマンス
 4 業歴の有効性
 5 まとめ
4 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析
 1 はじめに
 2 先行研究
 3 研究方法
 4 研究結果
 5 まとめ 
付録A
付録B
付録C
5 信用リスクのデルタヘッジ-モデリングと有効性の検証
 1 はじめに
 2 先行研究
 3 ヘッジ・モデル
 4 パラメーター推定
 5 データ
 6 実証分析
 7 まとめ
一般論文
6 我が国におけるブル・ベア市場の区別とリターンの統計分析
 1 はじめに
 2 ブル・ベア市場の転換点決定法
 3 ブル・ベア市場のリターンの分布
 4 ボラティリティの分析
 5 まとめ


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