1.信用リスクモデル評価のフレームとタイミング
　1.1信用リスクモデル評価の背景
　　1.1.1信用リスクのバリエーション
　　1.1.2モデル評価と大規模データ
　　1.1.3モデルの多様性とモデル選択
　　1.1.4マクロ要因の評価が難しい理由
　1.2事前評価
　　1.2.1評価のフローと指標
　　1.2.2変数選択とパラメータ評価
　　1.2.3符号条件の評価
　1.3バックテスト
　　1.3.1バックテストのタイミング
　　1.3.2二項検定によるバックテスト
　　1.3.3その他の指標によるバックテスト
　1.4アウトサンプルとインサンプル
　1.5安定性評価
　　1.5.1モデルの安定性とは
　　1.5.2モデルが不安定になる要因
　　1.5.3モデルの安定性向上策
　1.6総合評価の考え方
2.信用リスクモデルのバリエーション
　2.1信用リスクモデルの系統
　　2.1.1信用リスクの確率過程モデル
　　2.1.2信用リスクの統計モデル
　2.2二項ロジットモデルによるデフォルト確率推計
　2.3順序ロジットモデルによる格付推計
　2.4二項ロジットモデルの例題
　2.5ロジットモデルのバリエーション
　　2.5.1財務変数の選択と変換
　　2.5.2ロジットモデルの多重共線性
　　2.5.3業種セグメントとフラグ
3.AR値を用いたモデル評価方法
　3.1モデル評価指標AR値
　3.2CAP曲線の書き方
　　3.2.1通常の信用リスクモデルのCAP曲線
　　3.2.2完全判別モデルのCAP曲線
　　3.2.3ランダムモデルのCAP曲線
　3.3AR値を求める作図的方法
　3.4格付モデルの評価指標としてのAR値
　3.5AR値の性質
　　3.5.1AR値のとる範囲
　　3.5.2信用スコアやデフォルト確率の水準に依存しない指標
　3.6AR値を求める数学的方法
　　3.6.1AR値の数学的記述
　　3.6.2第2章のデータを用いたAR値の計算例
　3.7AR値に関するトピック
　　3.7.1AR値向上のための方法
　　3.7.2AR値の経年劣化
　3.8AR値とAUCの関係
　　3.8.1CAP曲線とROC曲線との関係
　　3.8.2AR値とAUCの対応関係
　3.9AUCの特徴と類似指標としてのN/S比（難）
　　3.9.1予測の正誤
　　3.9.2表3.2のデータを用いた偽陽性率FPR，真陽性率TPR
　　3.9.3N/S比
4.AR値の標準偏差・信頼区間と応用
　4.1AR値の推計誤差としての標準偏差
　　4.1.1異なる標準偏差をもつAR値の比較
　　4.1.2AR値の標準偏差の推定量
　　4.1.3（4.2），（4.3）式の説明
　　4.1.4AR値の分散推計の例
　4.2AR値の信頼区間
　　4.2.1AR値の信頼区間の推計方法
　　4.2.2表3.2のデータを用いた信頼区間の推計結果
　　4.2.3データ数と信頼区間の関係
　　4.2.4第2章で用いたデータのAR値の標準偏差と信頼区間の推計
　4.3AR値を用いた検定方法
　　4.3.1AR値＝0の検定方法（難）
　　4.3.2AUC（AR値）の差の検定方法（難難）
　4.4AR値を用いた格付モデルの評価方法
　4.5ROC曲線の一部の下側面積を用いる局所AUC（難）
5.AR値以外の信用リスクモデル評価指標
　5.1モデル評価指標のバリエーション
　5.2t値とp値
　5.3尤度比
　5.4情報量規準（AIC）
　5.5KS値
　5.6ダイバージェンス
　5.7F検定
　5.8ブライアスコア
　5.9CIER
　5.10クロスバリデーション法
　5.11ブートストラップ法
6.格付モデルの評価指標
　6.1各企業に格付を付与するモデルの評価
　6.2二項検定
　6.3Hosmer-Lemeshow検定（HL検定）
　6.4母比率検定とライアンの方法
　6.5多重比較法
　6.6格付モデル評価のまとめ
7.モデルの利用に適した複合評価
　7.1データレンジング―異常値の欠損値の対応―
　7.2多重共線性の処理
　　7.2.1多重共線性の意味と対策
　　7.2.2主成分ロジットモデル
　7.3二項ロジットモデルをパラメータ推定に用いたデータによって事前評価をする方法
　　7.3.1変数選択を行う場合
　　7.3.2変数が決定している場合
　7.4二項ロジットモデルをバックテストによって評価する方法
　7.5格付モデルを運用結果データ（バックテスト）によって評価する方法
　　7.5.1格付モデル全体を評価したい場合
　　7.5.2格付ごとの推計デフォルト率を評価したい場合
　　7.5.3各格付に与えたデフォルト確率に有意差を評価したい場合
8.AR値最適化手法
　8.1パラメータ推計とモデル評価基準の相違
　8.2AR値をパラメータ推計に用いるのが困難な理由
　8.3AR値最適化によるパラメータ推定方法
　8.4近似関数を用いた近似AR値の最大化
　8.5近似パラメータsの決め方とbの自由度の調整方法
　8.6線形スコアからデフォルト確率を算出する場合の処理
　8.7AR値を用いたパラメータ推計法のロバスト性
　8.8AR値をパラメータ推計法として利用するときの注意点
参考文献
索引