1.確率制御とは何か
　1.1状態変数と制御変数
　1.2状態方程式
　1.3確定的と確率的
　本章のまとめ
　章末問題
2.確率制御のための数学
　2.1確率過程
　2.2ブラウン運動
　　2.2.1ブラウン運動の導出
　　2.2.2ブラウン運動の性質
　2.3確率微分方程式
　　2.3.1確率微分方程式の導出
　　2.3.2確率積分
　　2.3.3伊藤の公式
　本章のまとめ
　章末問題
3.確率制御の基礎
　3.1最適性の原理
　3.2HJB方程式
　　3.2.1HJB方程式の導出－有限時間設定
　　3.2.2HJB方程式の導出－無限時間設定
　3.3解の十分性
　　3.3.1ディンキンの公式
　　3.3.2十分性の確認
　3.4求解方法
　　3.4.1マートン問題
　　3.4.2最適ポートフォリオ
　本章のまとめ
　章末問題
4.より高度な確率制御
　4.1最適停止
　　4.1.1停止時刻
　　4.1.2続行領域
　4.2特異制御
　　4.2.1バンバン制御
　　4.2.2特異制御と変分不等式
　　4.2.3特異制御問題のより厳密な取り扱い
　4.3インパルス制御
　　4.3.1固定費用とインパルス
　　4.3.2準変分不等式
　4.4確率制御問題の類型
　本章のまとめ
　章末問題
5.確率制御の応用
　5.1絶対連続制御によるフロー管理
　　5.1.1枯渇性資源の最適消費
　　5.1.2環境負荷物質の排出管理
　5.2不可逆的な意思決定
　　5.2.1オプション価値評価
　　5.2.2不可逆的な投資
　5.3特異制御によるストック管理
　　5.3.1ストックに対する閾値設定
　　5.3.2再生可能資源のストック管理
　5.4ストックへのインパルス
　　5.4.1企業の配当政策
　　5.4.2固定費用を伴う再生可能資源採取
　本章のまとめ
　章末問題
A.付録
　A.1割引効用の考え方
　A.2リスク中立と測度変換
　A.3定数係数2階線形微分方程式
　A.4オイラーの微分方程式
　A.5変数係数2階線形微分方程式
　A.6合流型超幾何微分方程式
　A.7期待割引現在価値の積分計算
おわりに
参考文献
索引