ファイナンス講座 1 ファイナンスへの計量分析

小暮 厚之(著)

小暮 厚之(著)

定価 4,070 円(本体 3,700 円+税)

A5判/184ページ
刊行日:1996年12月10日
ISBN:978-4-254-54551-7 C3333

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内容紹介

ファイナンス理論を理解し実践する為に必要な計量分析を解説。〔内容〕金融のデータ分析/確率モデル・統計モデルの基本/連続時間モデルと確率微分方程式/伊藤の公式と応用/回帰モデルと時系列モデル/条件つき分散とARCHモデル/他

編集部から

目次

1. ファイナンスと計量分析の役割
 1.1 投資理論と確率
 1.2 金融データと統計分析
2. 金融のデータ分析
 2.1 データの整理
 2.2 2変数データの整理
3. 確率モデルの基本
 3.1 確 率
 3.2 条件つき確率とベイズの定理
 3.3 確率変数
 3.4 連続確率変数
 3.5 期待値
 3.6 正規分布と対数正規分布
 3.7 2つの確率変数の分布
 3.8 ノート:2変量正規分布
4. 統計モデルの基本
 4.1 母集団と標本
 4.2 標本分布
 4.3 推定の手法
 4.4 検 定
 4.5 ノート:中心極限定理の証明
5. 連続時間モデルと確率微分方程式
 5.1 収益率
 5.2 収益率の確率モデル
 5.3 ブラウン運動と確率微分方程式
 5.4 代表的な確率微分方程式
 5.5 ノート:確率過程と確率積分
6. 伊藤の公式とその応用
 6.1 伊藤の公式とは何か
 6.2 2変数の伊藤の公式
 6.3 時間の変換
 6.4 推移確率
 6.5 派生証券の評価
 6.6 派生証券の価格評価式
 6.7 リスク中立化法
 6.8 ノート:ファインマン-カクの公式の証明
7. 回帰モデルと時系列モデル
 7.1 回帰モデル
 7.2 重回帰モデル
 7.3 時系列モデル
 7.4 例:対ドル円レートの時系列分析
 7.5 ノート:多変量正規分布
8. 条件つき分散とARCHモデル
 8.1 株価データと条件つき分散
 8.2 ARCHモデル
 8.3 GARCHモデル
 8.4 EGARCHモデル
 8.5 GJRモデル
 8.6 条件つき非正規性
 8.7 ARCHモデルと回帰モデル
 8.8 確率的ボラティリティ・モデルの推定
 8.9 ノンパラメトリック法
9. 単位根と共和分
 9.1 和分過程
 9.2 時系列モデルと単位根:ランダムウォーク
 9.3 回帰モデルと単位根:見かけの回帰
 9.4 共和分
 9.5 誤差修正モデル
10. 統計ソフト
 10.1 Rats
 10.2 S
11. 付 表
12. 索 引

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