ファイナンス講座 8 ファイナンシャル・リスクマネージメント

森平 爽一郎(編)

森平 爽一郎(編)

定価 3,960 円(本体 3,600 円+税)

A5判/208ページ
刊行日:2000年07月10日
ISBN:978-4-254-54558-6 C3333

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内容紹介

預金保険の価値,保険の価格決定,各種の複雑な商品の設計方法など,日本の金融機関が抱えるリスク管理の重要問題にファイナンス理論がどのように活かせるかを具体的に解説。〔内容〕アセット・アロケーションの方法/資産負債管理の方法

編集部から

目次

 I. アセット・アロケーションの方法
1. 投資戦略・手法
 1.1 クオンツ運用手法とは
 1.2 戦術的アセット・アロケーション
 1.3 債券価格モデル
2. ダウンサイドリスク・モデルによる資産配分
 2.1 平均分散モデルからダウンサイドリスク・モデルヘ
 2.2 ダウンサイドリスク・モデルの概要
 2.3 アセット・アロケーション問題への適用
 2.4 推定に用いる収益率の観測数のパフォーマンスヘの影響
 2.5 ダウンサイドリスク・モデルをめぐる諸問題と今後
 II. 資産負債管理の方法
3. 銀行ALM:数理計画モデルの適用
 3.1 モデル化の考え方
 3.2 ALMモデルの定式化
 3.3 数値実験によるモデルの分析
 3.4 下方リスク・モデルとの関係
4. 生命保険会社のALM
 4.1 生命保険会社のソルベンシー課題
 4.2 生保ALMの特質
 4.3 キャッシュ・フロー型ALMの実際
 4.4 一時払養老保険のシミュレーション
5. 年金基金のALM
 5.1 米国における負債評価-FAS87
 5.2 わが国における負債評価
 5.3 バランスシート型ALM
 5.4 シミュレーション型ALM
 5.5 ALMコンサルティングの例
 III. 金利リスクと信用リスク
6. 金利リスクの測定と管理:金利期間構造
 6.1 確定利付債と割引債
 6.2 単利と複利
 6.3 単利利回りの計算
 6.4 最終利回り
 6.5 スポット・レート
 6.6 フォワード・レート
 6.7 イールド・カーブ
 6.8 リスク・コントロール
 6.9 金利スワップによるリスク管理
7. 信用リスクの測定と管理:オプション・アプローチ
 7.1 オプション・アプローチによる倒産確率推定モデル
 7.2 パラメータ推定における諸問題
 7.3 倒産確率推定モデルによる邦銀の倒産確率推定結果
 7.4 実証結果
 7・5 パラメータ推定の改善方法
 7.6 まとめ
8. 索   引

執筆者紹介

【編集者】森平爽一郎
【執筆者】森平爽一郎,津田博史,竹原 均,枇々木規雄,荻原邦男,乾 孝治,青沼君明,齋藤啓幸

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