ファイナンス講座 6 証券市場の実証ファイナンス

平木 多賀人竹澤 伸哉(著)

平木 多賀人竹澤 伸哉(著)

定価 4,180 円(本体 3,800 円+税)

A5判/212ページ
刊行日:1997年02月05日
ISBN:978-4-254-54556-2 C3333

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内容紹介

証券市場行動を理解するための方法論と結果の解釈。〔内容〕曜日効果と日米間の情報伝達/祝日効果/日本市場のミクロストラクチャー/金利期間構造の確率要因/金利確率モデルの推定/為替リスクの評価/クロスセクション・アノマリー

編集部から

目次

1. 実証ファイナンスの課題
 1.1 実証ファイナンスの役割
 1.2 実証ファイナンス研究における諸問題
 1.3 資産運用実務との関係
2. 曜日効果と日米市場間の情報伝達
 2.1 はじめに
 2.2 文献レビュー
 2.3 データ
 2.4 検証結果
 2.5 要約と結論
3. 日本市場における祝日効果
 3.1 はじめに
 3.2 日本市場のミクロ構造
 3.3 日本の祝日に関する暦
 3.4 データおよび方法論
 3.5 検証結果
 3.6 要約と結論
4. 日本市場のミクロストラクチャーI
 4.1 はじめに
 4.2 文献レビュー
 4.3 仮説および仮定
 4.4 GARCHモデル
 4.5 データ
 4.6 検証結果
 4.7 要約と結論
5. 日本市場のミクロストラクチャII
 5.1 はじめに
 5.2 日経225指数先物と関連文献
 5.3 データおよび方法論
 5.4 検証結果
 5.5 結 論
6. 金利期間構造の確率要因
 6.1 はじめに
 6.2 共和分検定と共通確率トレンド
 6.3 因子負荷の分析:シフトと傾き
 6.4 観測頻度(インターバル)の影響
 6.5 結 論
7. 金利確率モデルの検証
 7.1 はじめに
 7.2 モデル
 7.3 検証結果
 7.4 結 論
8. 日本市場における為替リスク評価
 8.1 はじめに
 8.2 モデル
 8.3 データおよび手法
 8.4 検証結果
 8.5 結 論
9. クロスセクション・アノマリー
 9.1 はじめに
 9.2 市場アノマリー:概略
 9.3 データおよび検証手法
 9.4 検証結果
 9.5 論 点
 9.6 結 論
10. まとめ
11. 索 引

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