経営科学のニューフロンティア 5 金融工学と最適化

枇々木 規雄(著)

枇々木 規雄(著)

定価 4,730 円(本体 4,300 円+税)

A5判/240ページ
刊行日:2001年03月10日
ISBN:978-4-254-27515-5 C3350

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内容紹介

〔内容〕金融工学のための最適化モデル/リスクとリターン/効率的フロンティア/ポートフォリオ選択問題/ポートフォリオ選択モデル/戦略的資産配分問題に対する数理計画モデル/シナリオツリー型多期間確率計画モデル/ALMへの拡張

編集部から

目次

1. 金融工学のための最適化モデル
 1.1 最適化問題
 1.2 最適化手法
 1.3 数理計画のモデル化とソフトウェア
I. ポートフォリオ選択と最適化―1期間モデル―
2. リスクとリターン
 2.1 リスクとリターンの定義
 2.2 ポートフォリオのリスクとリターンの計算
 2.3 ポートフォリオのリスクとリターンの関係
3. 効率的フロンティア
 3.1 投資可能集合と効率的フロンティア
 3.2 効率的フロンティアの形状
 3.3 効率的フロンティアの計算法
4. ポートフォリオ選択問題
 4.1 効用関数
 4.2 平均・分散モデル
 4.3 インデックス・モデルとポートフォリオ選択
5. 様々なポートフォリオ選択モデル
 5.1 2パラメータ・アプローチによるポートフォリオ選択問題
 5.2 各種モデルの比較
 5.3 ポートフォリオ複製アプローチ
 5.4 数値実験
II. 資産配分問題と多期間最適化―多期間確率計画モデル―
6. 戦略的資産配分問題に対する数理計画モデル
 6.1 資産配分問題の概要
 6.2 資産配分に対する数理計画モデル
 6.3 多期間確率計画モデルの概要
7. シナリオ・ツリー型多期間確率計画モデル
 7.1 モデル化のための準備
 7.2 モデルの定式化
 7.3 数値実験
8. シミュレーション型多期間確率計画モデル
 8.1 投資の意思決定とモデル化
 8.2 モデルの定式化
 8.3 数値実験
9. ALMへの拡張
 9.1 多期間ALMモデルの概要
 9.2 シナリオ・ツリー型確率計画ALMモデル
 9.3 シミュレーション型確率計画ALMモデル
10. 文  献
11. 索  引

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